第六章测试1.
你持有一个公司的股票，你预计在经济繁荣的条件下，这份投资的回报率是11%；在经济萧条的条件下，这份投资的回报率是3%。根据不同经济条件出现的概率，你估算出这份投资能够获得6.5%的回报率。以下对于6.5%这个回报率的解释，哪个是正确的？
A:算术平均报酬率 B:历史回报率 C:期望回报率 D:几何平均报酬率
答案:C
2.
以下哪个公式描述了证券的期望回报率和其对应的系统性风险的关系？
A:投资组合期望回报率的计算公式 B:非系统性风险方程 C:资本资产定价模型 D:货币时间价值方程 3.
一个投资组合的标准差：
A:可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小 B:不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差 C:是投资组合中所有证券标准差的加权平均数 D:是投资组合中所有证券标准差的几何平均数 4.
以下关于非系统性风险的表述中，哪个是正确的
A:当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者得到额外收益 B:beta系数衡量一类证券的非系统性风险 C:投资者可以消除非系统性风险 D:投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益 5.
beta系数衡量一类证券的非系统性风险
A:beta系数 B:期望回报率 C:几何平均回报率 D:标准差
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