计量经济学章节测试课后答案2024春

第八章测试

1.自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
A:对 B:错
答案:A
2.ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
A:错 B:对 3.ARMA(p,q)的样本自相关系数是
A:q阶截尾 B:q阶拖尾 C:p阶拖尾 D:p阶截尾 4.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。
A:MA(q) B:AR(p) C:ARIMA(p,d,q)模型 D:ARMA(p,q) 5.如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
A:对 B:错 6.确定VAR模型滞后阶数p的方法有
A:AIC、SC、HQ等信息准则 B:格兰杰检验 C:Wald统计量 D:DW值 7.最大滞后阶数p越大，待估参数会
A:变小 B:不确定 C:变大 D:不变 8.进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
A:对 B:错 9.建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
A:对 B:错 10.平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
A:错 B:对