第十章单元测试
- 美国著名经济学家（ ）1952年系统提出了证券组合管理理论。
- 设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的30％购买了证券A，70％的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5％，证券B的收益率为10％，则该证券组合P的收益率为（ ）。
- 假设投资者买入证券A的每股价格为9元，若干月后卖出价格为每股10元，期间获得每股税后红利0.5元，不计其他费用，那么投资收益率为（ ）。
- 假设证券A历史数据表明月收益率为0％，1％，8％，9％的概率均为5％，月收益率
2％，3％，6％，7％的概率均为10％，月收益率4％，5％的概率均为20％，那么估计证券A的期望月收益率为（ ）。 - 投资组合是为了消除（ ）。
- 证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（ ）
- 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（ ）
- 证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（ ）
- 计算组合收益率时，投资期限一般用年来表示，如果期限不是整数，则转换为年。（ ）
- 投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。（ ）
A:特雷诺
B:马柯威茨
C:萨缪尔森
D:詹森
答案:马柯威茨
A:9.0％
B:7.5％
C:8.0％
D:8.5％
A:16.00％
B:15.00％
C:15.67％
D:16.67％
A:4.5％
B:3.0％
C:3.5％
D:4.0％
A:道德风险
B:非系统风险
C:系统风险
D:全部风险
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
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