金融计量学答案2023

第九章测试

1.对于一个滞后长度为4，拥有4个方程的VAR模型，需要估计( )个参数。
A:81
B:281
C:30
D:68

答案:D
2.对于ECM模型的结果解读，我们主要看ECM项的系数，若结果为（ ），则误差值就会被慢慢修正，系统靠自身的能力可以逐步向均衡状态变化，即实现了误差修正。
A:0
B:1
C:负
D:正
3.ARDL模型中的变量间一定要具有长期稳定关系，对于长期稳定关系的检验一般是利用（ ）。
A:建立与ARDL模型相对应的ECM模型，并计算出F统计量，据此来判断变量间是否存在长期稳定的关系
B:利用协整检验
C:利用单位根检验
D:建立与ARDL模型相对应的ECM模型，并计算出ECM项的t统计量，据此来判断变量间是否存在长期稳定的关系
4.对于EGARCH模型的条件方差方程，当（ ）时，表明确实存在杠杆效应或反馈效应。
A:
B:
C:
D:
5.作为VAR模型的新发展，SVAR模型是将（ ）与VAR模型结合了起来。
A:简化方程
B:ARDL模型
C:结构方程
D:GARCH模型
6.以下说法正确的是（ ）。
A:如果某序列的偏自相关函数是q阶截尾的，并且自相关函数是拖尾的，则可以把该序列设为MA(q)过程
B:如果某序列的自相关函数是q阶截尾的，并且偏自相关函数是拖尾的，则可以把该序列设为MA(q)过程
C:如果某序列的自相关函数是p阶截尾的，并且偏自相关函数是拖尾的，则可以把该序列设为AR(p)过程
D:如果某序列的偏自相关函数是p阶截尾的，并且自相关函数是拖尾的，则可以把该序列设为AR(p)过程
7.GARCH模型反映了随机过程的一种特性：方差随时间变化而变化，且具有（ ）。
A:平稳性
B:非对称性
C:丛集性
D:波动性
8.在一定条件满足的情况下，MA过程和AR过程是可以相互转化的。（ ）
A:错 B:对 9.VAR模型不以经济金融理论为基础，因此可以在一定程度上任意添加其他的解释变量。（ ）
A:对 B:错 10.TARCH模型可以用来验证资本市场上收益与风险是不是成正比的。（ ）
A:对 B:错