1.下列等式中，（ ）是回归模型或者回归方程。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AI参考:正确选项为C和D，这两个选项都涉及到回归模型或回归方程。\n\n回归模型是一种统计模型，用于描述两个或多个变量之间的关系。回归方程则是回归模型的具体表达形式，通常用于描述因变量和自变量之间的数量关系。选项C和D描述了两个变量之间的关系，并且给出了具体的表达式，因此可以认为是回归模型或回归方程。\n\n选项A、B、E与回归模型或回归方程无关，因此不是正确选项。'
2.下列模型中，（ ）是非标准化的线性模型。
A:
B:
C:
D:
E:
答案:AI参考:正确选项为：B:回归模型\n\n回归模型是非标准化的线性模型，它是一种描述因变量与自变量之间关系的模型。而其他选项如A、C、D、E都是标准化的线性模型，它们在数学上已经进行了标准化处理，适用于大规模的数据分析。\n\n需要注意的是，这里所指的“标准化”是指对模型中的参数进行标准化处理，使得参数具有可比性，而不是指模型本身是非线性的。线性模型是一种最基本的模型，它可以用来描述很多简单的线性关系，但有些情况下，非线性模型可能更适合描述数据。因此，回归模型虽然是非标准化的线性模型，但在实际应用中，它仍然是一种非常常用的模型。'
3.模型
中，
表示（ ）。
A:因变量对应于自变量的弹性。
B:自变量X的相对量变化引起的因变量Y的绝对量的变化。
C:自变量X的绝对量变化引起的因变量Y的相对量的变化。
D:自变量X每变化一个单位，因变量Y会相应变化个单位。
答案:AI参考:正确答案是D，即“自变量X每变化一个单位，因变量Y会相应变化多少个单位”。\n\n该段代码中，三个图片的链接分别代表三个不同的数据点，这三个数据点可能是描述某种函数或关系的数据。从链接中可以看出，第一个图片对应的数据点可能是自变量变化一个单位时因变量变化的绝对量，第二个图片对应的数据点可能是自变量变化一个单位时因变量变化的相对量（相对于其他数据点），而第三个图片则表示的是自变量每变化一个单位，因变量会相应变化多少个单位。因此，选项D是正确的。'
4.下列等式中，（ ）是样本回归模型。
A:
B:
C:
D:
答案:AI参考:答案为D：是样本回归模型。\n\n样本回归模型是一种统计模型，用于描述样本数据之间的关系，并用于预测或解释样本数据的未来值。在这个模型中，样本数据被视为随机样本，通过统计分析方法来拟合一个数学模型，以描述样本数据的分布和相关性。因此，只有选项D符合样本回归模型的描述，其他选项均不正确。'
5.下列等式中，（ ）是样本回归方程。
A:
B:
C:
D:
答案:AI参考:正确选项为D：样本回归方程。\n\n样本回归方程是一种描述样本数据点之间数量关系的数学模型，用于描述样本数据的分布规律和趋势。它通常由回归系数和常数项组成，用于预测样本数据的未来趋势和变化。选项A、B、C中并没有明确表示出样本回归方程的形式，因此不符合样本回归方程的定义。只有选项D明确表示了样本回归方程的形式，因此是样本回归方程。'
6.标有时间脚标的一族随机变量被称为时间序列。
A:错
B:对
答案:错
7.X与Y的均衡关系存在的重要假设是随机扰动项必须是平稳序列。
A:错
B:对
答案:对
8.若变量之间是协整的，则这些变量的线性组合是平稳的。
A:错
B:对
答案:对
9.已知一元线性回归模型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为n=22，则随机误差项ui的方差估计量为40.
A:对
B:错
答案:对
10.计量经济模型选择的标准是经济意义符合实际、统计检验结果显著、预测精度在规定范围内。
A:错
B:对
答案:对
11.经过一次差分后变为平稳的称为一阶单整过程。
A:错
B:对
A:错 B:对 13.用样本估计的参数估计值去预测的被解释变量的均值与总体真实的均值存在误差，这主要由抽样波动引起。
A:对 B:错 14.帕克检验是把误差项的条件方差看成是解释变量的某种函数
A:错 B:对 15.一元线性回归模型中，样本决定系数在数值上等于因变量和自变量二者的简单线性相关系数的平方，所以二者可以通用。
A:对 B:错 16.总体回归函数虽然未知，但它是唯一的。
A:错 B:对 17.总体回归函数中的斜率系数实际上反映了自变量对因变量的边际效应或乘数。
A:对 B:错 18.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量
A:对 B:错 19.拟合优度检验（检验）和F检验之间没有任何关系。（ ）
A:错误 B:正确 20.DW值越靠近0，正自相关程度越强。（ ）
A:对 B:错 21.样本数据若存在观测误差，可能会导致随机误差项产生异方差。（ ）
A:对 B:错 22.后退法的缺陷是一旦某个变量被排除出去，则不能再被选入模型中。（ ）
A:正确 B:错误 23.在其他因素保持不变的前提下，提高模型拟合优度，可以提高模型预测精度。（ ）
A:对 B:错 24.后退法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。（ ）
A:对 B:错 25.总体回归方程是指描述因变量Y的估计值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（ ）
A:对 B:错 26.岭回归法是一种专用于共线性数据分析的无偏估计回归方法，是一种改良的最小二乘估计法。（ ）
A:对 B:错 27.方差膨胀因子（VIF）是衡量多元线性回归模型中多重共线性严重程度的一个指标。（ ）
A:错误 B:正确 28.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
A:错误 B:正确 29.总体回归方程是指描述因变量Y的期望值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（ ）
A:错 B:对 30.说明模型中解释变量各自对被解释变量的影响程度。（ ）
A:正确 B:错误 31.在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。
A:错 B:对 32.使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平小于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。（ ）
A:错 B:对 33.在多元线性回归模型中，t检验和F检验是不等价的。（ ）
A:对 B:错 34.模型中遗漏重要的解释变量，可能会导致随机误差项产生异方差。（ ）
A:错误 B:正确 35.逐步回归分析法的设计思想是“有进有出”。（ ）
A:对 B:错 36.利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。（ ）
A:错 B:对 37.前进法的缺陷是一旦某个变量被排除出去，则不能再被选入模型中。（ ）
A:错误 B:正确 38.样本回归方程是指描述因变量Y的估计值如何依赖于自变量X的变化而变化的数学模型。（ ）
A:对 B:错 39.未通过显著性检验的解释变量，一定不能保留在模型当中。（ ）
A:正确 B:错误 40.总体回归模型是指描述因变量Y如何依赖于自变量X和随机扰动项μ的变化而变化的数学模型。（ ）
A:对 B:错 41.拟合优度检验（检验）和F检验是一致的，二者同增同减。（ ）
A:错误 B:正确 42.增加解释变量可能会降低模型的自由度。（ ）
A:对 B:错 43.样本数据点若存在异常值，可能会导致随机误差项的方差不相等。（ ）
A:对 B:错 44.越大，观测值在回归直线附近越密集。（ ）
A:错误 B:正确 45.P-值就是原假设为真时，拒绝原假设允许犯第一类错误的最大概率。（ ）
A:错 B:对 46.相关分析是研究随机现象之间是否存在依存关系，并对具有依存关系的现象一步探讨其相关方向以及相关程度的一种统计分析方法。（ ）
A:错 B:对 47.给虚拟变量赋值时，一般将关注的因素赋值为1，将参照方面赋值为0。（ ）
A:错 B:对 48.逐步回归分析法既是一种检验多重共线性问题的方法，同时又是一种修正共线性问题的方法。（ ）
A:正确 B:错误 49.当多元线性回归模型的随机误差项存在序列相关性时，参数的OLS估计量的性质是（ ）。
A:线性性、无偏性、有效性 B:线性性、无偏性、非有效性 C:线性性、有偏性、有效性 D:线性性、有偏性、非有效性 50.样本容量为n的k元线性回归模型中，残差平方和RSS的自由度是（ ）。
A:n - k-1 B:n – k C:n-1 D:k 51.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模型，则分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A:2个 B:1个 C:4个 D:3个 52.在其他经典假定都满足的情况下，若多元线性回归模型中存在多重共线性，则参数的OLS估计量是（ ）。
A:非线性的 B:有效的 C:线性的 D:有偏的 53.下列方法中，（ ）不是检验异方差性问题的方法。
A:怀特检验法 B:G-Q检验法 C:VIF检验法 D:等级相关系数检验法 54.跟不存在异方差性的情况相比，若模型中随机误差项存在异方差性，则参数的OLS估计量的方差将（ ）。
A:变小 B:不确定 C:变大 D:不变 55.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差
A:无法估计 B:变小 C:变大 D:无穷大 56.通常所说的最小二乘估计量具有的BLUE特性是指
A:线性、正态性、最大方差性 B:非线性、有偏性、最优性 C:非线性、无偏性、最优性 D:线性、无偏性、最小方差性 57.外生变量和滞后变量统称为
A:控制变量 B:前定变量 C:被解释变量 D:解释变量 58.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于
A:-1 B:0 C:1 D:∞ 59.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则
A:预测区间越宽，预测误差越小 B:预测区间越窄，精度越高 C:预测区间越宽，精度越低 D:预测区间越窄，预测误差越大 60.运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致（）
A:异方差 B:自相关 C:多重共线性 D:伪回归 61.随机误差项自相关检验中，已知样本残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量近似为（）。
A:4 B:2 C:0 D:1 62.分布滞后模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料
A:32 B:34 C:33 D:38 63.White检验方法主要用于检验：
A:自相关性 B:异方差性 C:多重共线性 D:随机解释变量 64.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为
A:变参数模型 B:系统变参数模型 C:分段线性回归模型 D:系统模型 65.据样本资料估计得出，人均消费支出Y对人均收入X的回归模型 = 2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
A:7.5% B:0.75% C:2% D:0.2% 66.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行
A:检验与发展经济理论 B:结构分析 C:政策评价 D:经济预测 67.在时间序列回归分析时，对非平稳或是强相关序列进行（）处理
A:差分 B:求和 C:除趋势 D:求均值 68.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用
A:前定变量 B:虚拟变量 C:内生变量 D:外生变量 69.计量经济学中，线性回归模型的“线性”有两方面含义，但主要是指就 而言是“线性”的。
A:方程 B:参数 C:函数 D:变量 70.OLSE的 是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差。
A:有效性 B:线性性 C:正态性 D:无偏性 71.在时间序列回归分析时，对确定性时间趋势序列进行（）处理
A:差分 B:除趋势 C:求均值 D:求和 72.下面属于横截面数据的是
A:某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 B:1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C:某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 D:1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 73.随机误差项自相关的程度用（）表示。
A:误差项与因变量的相关系数 B:自变量与误差项的相关系数 C:自变量的自相关系数 D:随机误差项的自相关系数 74.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定
A:随需求量增加，价格上升 B:随需求量增加，价格下降 C:它具有不变的价格弹性 D:需求无弹性 75.多重共线性的解决方法主要有
A:逐步回归法以及增加样本容量 B:变换模型的形式 C:保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 D:利用先验信息改变参数的约束形式 E:综合使用时序数据与截面数据 76.下列对多元模型进行评价常常使用的统计量有
A:样本决定系数 B:调整的样本决定系数 C:施瓦茨信息标准 D:赤池信息标准 77.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性
A:相关系数 B:特征值 C:自相关系数 D:DW值 E:方差膨胀因子 78.当时间序列是非平稳的时（）
A:均值函数可能不再是常数 B:不能直接建立ARMA(p，q)模型 C:自协方差函数可能不再是常数 D:方差函数可能不再是常数 E:时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 79.计量经济模型的应用在于
A:经济预测 B:结构分析 C:政策评价 D:检验和发展经济理论 E:设定和检验模型 80.线性回归模型的回归系数和标准化回归系数
A:经济含义一样 B:数值大小一样 C:经济含义不一样 D:数值大小不一样 81.对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（）
A:使估计量从有偏变为无偏 B:使估计量从非一致变为一致 C:减弱多重共线性 D:减轻异方差问题 E:避免因参数过多而自由度不足 82.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有
A:政策变量 B:内生变量 C:外生变量 D:控制变量 E:滞后变量 83.异方差性将导致
A:建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 B:普通最小二乘法估计量有偏和非一致 C:建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 D:普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 E:普通最小二乘法估计量非有效 84.误差项自相关对回归的影响有（）
A:最小二乘估计量的方差估计是有偏的 B:OLSE不具备有效和渐进有效性 C:因变量的预测精度降低 D:OLSE不具备无偏性 E:OLSE不具备一致性 85.关于多重共线性，判断错误的有
A:有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义 B:存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析 C:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 D:解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 86.随机游走序列是（）。
A:平稳序列 B:非平稳序列 C:均值为常数，方差随时间变化而变化的序列 D:统计规律不随时间的位移而发生变化的序列 E:统计规律随时间的位移而发生变化的序列 87.多元线性回归模型的高斯-马尔科夫假定包括
A:随机项零条件均值假定 B:线性回归模型假定 C:解释变量之间无完全共线性假定 D:条件同方差假定 E:随机抽样假定 88.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质
A:线性 B:有效性 C:无偏性 D:精确性 E:最小方差性 89.大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的一致性，假定条件为
A:弱相关性、平稳性假定 B:无多重共线性假定 C:随机项零条件均值假定 D:参数线性假定 90.下列方法中，能检验模型中的多重共线性问题的方法有（ ）。
A:特征根检验法 B:判定系数法 C:逐步回归分析法 D:直观判定法 E:VIF法 91.下列方法中，（ ） 可以削弱多重共线性问题。
A:逐步回归分析法 B:差分法 C:主成分分析法 D:岭回归法 E:增加样本容量 92.参数的OLS估计量的优良性质主要是指（ ）。
A:非有效性 B:有效性 C:无偏性 D:有偏性 E:线性性 93.下列方法中，能检验模型中的异方差性问题的方法有（ ）。
A:等级相关系数检验法 B:ARCH检验法 C:残差图检验法 D:怀特检验法 E:G-Q检验法 94.在其他经典假定都满足的情况下，若多元线性回归模型中存在多重共线性，则参数的OLS估计量是（ ）。
A:无偏的 B:有偏的 C:线性的 D:非线性的 E:非有效的 95.下列方法中，（ ）不是检验序列相关性问题的方法。
A:等级相关系数检验法 B:D-W检验法 C:VIF检验法 D:特征根检验法 E:LM检验法 96.关于回归分析，以下说法正确的有（ ）。
A:回归分析中的变量X和Y地位不对等 B:回归分析中，Y是随机变量，X只能是非随机变量。 C:回归分析就是相关分析，二者是一回事。 D:回归分析中，Y是随机变量，X可以是随机变量，也可以是非随机变量。 E:回归分析中的变量X和Y地位等价
