- 下列结论正确的是（ ）
- 用ADF检验可以测试一个时间序列是否平稳。 （ ）
- SARIMA模型是在ARIMA模型基础上加入了季节因素的模型。 （ ）
- 协整模型中，误差修正项可以用来描述两个或多个时间序列之间的长期均衡关系。 （ ）
- ARMA模型需要满足时间序列数据的平稳性假设。 （ ）
- ARIMA模型中的AR项表示当前观测值与白噪声的线性组合。 （ ）
- 若两个时间序列中都存在单位根，则它们之间必定存在协整关系。 （ ）
- 若已知两个时间序列之间存在协整关系，则可以通过回归方法来估计误差修正项的系数。 （ ）
- 简单指数平滑，本期平滑值等于上期平滑值和本期序列值的加权平均。（ ）
- 协整关系只存在于单一方程中的多个变量之间。 （ ）
- 自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）可以用来选取ARIMA模型的参数。 （ ）
- Dickey-Fuller检验是ADF检验的一种特例。 （ ）
- 可用来评估ARIMA模型预测效果的是？ （ ）
- 下列哪种方法可以用来检验ARMA模型的适用性？（ ）
- 下列选项哪个是正确的？（ ）
- 下列哪个选项是描述ARMA模型拟合结果的正确的？（ ）
- 当使用ARMA模型预测未来时间序列数据时，如果残差不是随机且存在一定规律，则意味着什么？（ ）
- 差分运算可以使非平稳时间序列转化为平稳时间序列。 （ ）
- 差分操作可以用来使非平稳时间序列变为平稳时间序列。 （ ）
- 在ARMA模型中，p表示自回归部分阶数，q表示移动平均部分阶数。 （ ）
- 时间序列数据是指按照时间顺序排列的一组数据。 （ ）
- 简单指数平滑适合具有长期趋势的预测。（ ）
- 简单指数平滑，本期平滑值等于上期序列值和上期平滑值加权平均。（ ）
- 通过观察时间序列的自相关函数和偏自相关函数可以选择ARMA模型的参数。 （ ）
- 正态分布宽平稳一定是严平稳。（ ）
- Holt-Winters方法不可以用于处理带有趋势和季节性的时间序列。 （ ）
- 严平稳一定是宽屏稳。（ ）
- ARIMA模型可以用来描述时间序列的平稳性。 （ ）
- 使用简单指数平滑时，变化缓慢的序列使用较大的平滑系数。（ ）
- 在VAR模型中，设有k个时间序列，则需要至少k个单位根检验才能确定它们之间是否存在协整关系。 （ ）
- 协整模型可以用来对非平稳金融时间序列进行建模和预测。 （ ）
- 在ARIMA模型中，p、d和q分别代表AR项、差分次数和MA项的阶数。 （ ）
- 下列哪个选项是正确描述ARMA模型的偏自相关函数？（ ）
- 下列结果错误的是（ ）
- 下列哪个选项是错误的？ （ ）
- 对于非平稳时间序列数据，我们可以采用什么方法将其转化为平稳时间序列进行建模？（ ）
- 针对ARMA模型的预测误差，下列哪个指标可以用来衡量其大小？（ ）
- ARMA(p,q)中，p和q分别代表什么？（ ）
- 若进行 ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验时，得到的检验统计量小于临界值，则可以拒绝原假设，认为该时间序列存在单位根，（ ）
- Johansen 检验是一种常用的协整检验方法，用于检验多个时间序列之间是否存在均衡关系。（ ）
- 协整关系只是存在于单一方程中的多个变量之间。 （ ）
- 具有相同的单位根的两个变量不存在协整关系。 （ ）
- 检验多个变量是否存在协整可以使用Johansen检验。 （ ）
- 在GARCH(1,1)模型中，p=1表示过去一个时间点的波动率对当前波动率的影响，q=1表示过去一个时间点的方差变化程度对当前波动率的影响。（ ）
- 用GARCH模型进行预测时，需要对残差的正态性、异方差性等进行检验，以确保预测结果的准确性和可靠性。（ ）
- ARCH模型和GARCH模型都假设时间序列具有异方差性，但ARCH模型比GARCH模型更适合处理长期相关性较弱的数据。（ ）
- ARCH模型用来描述时间序列的平均值和方差，是一个自回归模型。（ ）
- GARCH模型可以通过最大似然法来估计模型参数，包括自回归项和条件异方差项。（ ）
- 简单指数平滑适合具有趋势的预测。（ ）
- 简单指数平滑平滑系数越大，平滑后的序列越光滑。（ ）
- 移动平均法可以用于消除季节变动。 （ ）
- 时间序列分解是将一个完整的时间序列拆分为趋势和随机成分的过程。 （ ）
- Holt-Winters方法不可以用于带有趋势和季节性的时间序列。 （ ）
- 下列哪个选项是描述ARIMA模型是正确的？（ ）
- 下列哪个指标可以用来评估ARIMA模型的预测效果？ （ ）
- ARIMA模型中进行预测的时候采用的是均方误差预测。（ ）
- 时间序列数据是非平稳的，一般采用什么方法将其转化为平稳时间序列进行建模？（ ）
- 下列哪个统计量可以用来检验ARMA模型残差是否服从正态分布？ （ ）
- 下列哪个属于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均为大于0的正整数？ （ ）
- ARMA（p，q）确定p和q使用下面哪一项？（ ）
- 关于适时修正预测结论正确的是（ ）
- 自回归移动平均模型ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（ ）
- ARMA（p，q）模型的平稳性判定结论，正确的是（ ）
- 下列哪些不是MA模型的统计性质（ ）
- 记B是延迟算子，则下列错误的是（ ）
- ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（ ）
- 平稳时间序列的样本均值是理论均值的无偏估计。 （ ）
- 平稳序列的一阶自相关函数和一阶偏自相关函数是相等的。 （ ）
- 对于正态分布，严平稳与宽平稳等价。 （ ）
- 宽平稳序列的协方差是常数。 （ ）
- 平稳时间序列的均值和方差都等于常数。 （ ）
- 白噪声序列是严平稳序列。 （ ）
- 宽平稳序列一定是严平稳序列。 （ ）
- 独立同分布序列是宽平稳序列。 （ ）
- 统计数据分为截面数据和时间序列，两者的分析方法相同。 （ ）
- 正态序列的严平稳和宽平稳是等价的。 （ ）
- 平稳时间序列的样本均值等于理论均值。 （ ）
答案:适时修正预测减少了原预测的误差方差
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:错
答案:错
答案:对
答案:对
答案:错
答案:对
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