计量经济学（山东联盟）答案2023

第八章测试

1.

自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。

A:错 B:对
答案:B
2.

ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。

A:对 B:错 3.

ARMA(p,q)的样本自相关系数是

A:q阶拖尾

B:p阶截尾

C:p阶拖尾

D:q阶截尾

4.

平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。

A:ARMA(p,q)

B:ARIMA(p,d,q)模型

C:AR(p)

D:MA(q)

5.

如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

A:错 B:对 6.

确定VAR模型滞后阶数p的方法有

A:Wald统计量

B:DW值

C:AIC、SC、HQ等信息准则

D:格兰杰检验

7.

最大滞后阶数p越大，待估参数会

A:变大

B:不变

C:不确定 D:变小

8.

进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。

A:对 B:错 9.

建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系

A:对 B:错 10.

平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。

A:对 B:错