山东财经大学
- 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质
- 时间序列非平稳性来源于（）。
- 有关 yf 的预测区间，下列哪些说法正确
- 当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时
- 从内容角度看，计量经济学可分为
- 异方差性将导致
- 多元线性回归模型的高斯-马尔科夫假定包括
- 下列哪些方法可以进行异方差的检验
- 一个计量经济模型中，可作为解释变量的有
- 线性回归模型的回归系数和标准化回归系数
- 下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）
- 计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科
- 一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，若原假设成立则
- 关于多重共线性，判断错误的有
- 一个计量经济模型由以下哪些部分构成
- 样本回归方程随抽样不同而变，但是唯一的。
- 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量
- 对于多元线性回归方程来说R2检验、t检验和F检验这三种检验是互相等价的。
- 多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。
- 戈德德菲尔特——匡特检验可以检验复杂形势的异方差
- 当异方差出现时，常用的t和F检验失效。
- 在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是内生变量
- X与Y的均衡关系存在的重要假设是随机扰动项必须是平稳序列。
- 用样本估计的参数估计值对被解释变量的个别值进行预测，存在误差，误差主要是由抽样波动和随机扰动项造成的。
- 标有时间脚标的一族随机变量被称为时间序列。
- 计量经济模型选择的标准是经济意义符合实际、统计检验结果显著、预测精度在规定范围内。
- 总体回归函数虽然未知，但它是唯一的。
- 虚拟变量主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
- 通过图形可以直观判断时间序列的平稳性，若某序列随时间呈现出递增趋势，则其一定是差分平稳的。
- 时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为季节性波动。
- 回归分析中定义的
- 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求
- 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于
- 分段线性回归模型的几何图形是
- DW的取值范围是
- 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为
- 对时间序列数据作季节调整的目的是（）。
- 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备
- White检验方法主要用于检验：
- 有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的
- 根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有
- 线性回归模型中随着解释变量个数的增加，样本决定系数R2一般
- 下列哪些现象不是相关关系
- 相关关系是指
- 发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和
- 下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）。
- 下面哪一个不是几何分布滞后模型
- OLSE的 是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差。
- 对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为
- 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（）
A:线性 B:无偏性 C:精确性 D:有效性 E:最小方差性
答案:无偏性###线性
A:确定性趋势 B:异方差 C:结构突变 D:自相关
答案:结构突变###确定性趋势
A:预测区间大小是不变的 B:与yf离解释变量x均值的远近有关 C:与样本个数n有关 D:与解释变量的离散程度有关
答案:与样本个数n有关###与yf离解释变量x均值的远近有关###与解释变量的离散程度有关
A:估计对于样本容量的变动将十分敏感 B:估计量的精度将大幅度下降 C:各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别 D:部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 E:模型的随机误差项也将序列相关
答案:估计对于样本容量的变动将十分敏感###估计量的精度将大幅度下降###各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
A:狭义计量经济 B:应用计量经济学 C:理论计量经济 D:广义计量经济学
答案:应用计量经济学###理论计量经济
A:建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 B:普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 C:普通最小二乘法估计量非有效 D:普通最小二乘法估计量有偏和非一致 E:建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
答案:普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏###建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效###普通最小二乘法估计量非有效###建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽
A:随机抽样假定 B:解释变量之间无完全共线性假定 C:随机项零条件均值假定 D:条件同方差假定 E:线性回归模型假定
答案:解释变量之间无完全共线性假定###随机抽样假定###随机项零条件均值假定###线性回归模型假定###条件同方差假定
A:帕克检验 B:布殊-帕甘检验 C:戈里瑟检验 D:怀特检验 E:D-W检验
答案:帕克检验###怀特检验###戈里瑟检验###布殊-帕甘检验###D-W检验
A:滞后变量 B:政策变量 C:外生变量 D:控制变量 E:内生变量
答案:滞后变量###政策变量###外生变量###内生变量###控制变量
A:经济含义一样 B:数值大小不一样 C:数值大小一样 D:经济含义不一样
A:koyck变换模型 B:部分调整模型 C:广义差分模型 D:有限多项式滞后模型 E:自适应预期模型
A:经济学 B:统计学 C:数学 D:经济统计学 E:数理经济学
A:自变量与因变量之间存在线性相关关系 B:自变量与因变量之间不存在真正的线性相关关系 C:自变量的变化对因变量产生了系统性影响 D:自变量的变化对因变量没有产生系统性影响
A:存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析 B:解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 C:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 D:有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
A:变量 B:参数 C:方程式 D:随机误差项
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:解释变量和被解释变量都是随机变量 B:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 D:解释变量和被解释变量都为非随机变量
A:无法判别 B:缺乏弹性 C:完全有弹性 D:富有弹性 E:完全无弹性
A:1 B:∞ C:-1 D:0
A:光滑曲线 B:垂直线 C:折线 D:平行线
A:-1≤DW≤1 B:-1≤DW≤0 C:-2≤DW≤2 D:0≤DW≤4
A:系统模型 B:系统变参数模型 C:分段线性回归模型 D:变参数模型
A:描述时间序列中季节变动的影响 B:消除时间序列中季节变动的影响 C:消除时间序列中趋势的影响 D:消除时间序列中随机波动的影响
A:一致性 B:线性 C:无偏性 D:有效性
A:随机解释变量 B:自相关性 C:多重共线性 D:异方差性
A:参数过多难估计问题 B:多重共性问题 C:异方差问题 D:序列相关问题
A:F→+∞ B:F=－1 C:F=1 D:F=0
A:不确定 B:先增大再减小 C:会增大 D:会减小
A:物价水平与商品需求量 B:小麦高产与施肥量 C:家庭消费支出与收入 D:商品销售额与销售量、销售价格
A:变量间的因果关系 B:变量间不确定性的依存关系 C:变量间的函数关系 D:变量间的非独立关系
A:总收入 B:建模时所依据的经济理论 C:总投资 D:关于总需求、生产和收入的恒等关系
A:解释变量之间的共线性 B:经济变量具有惯性作用 C:设定偏误 D:经济行为的滞后
A:koyck变换模型 B:局部调整模型 C:自适应预期模型 D:有限多项式滞后模型
A:正态性 B:有效性 C:线性性 D:无偏性
A:多重共线性问题 B:多余解释变量 C:异方差问题 D:随机解释变量
A:工具变量法 B:普通最小二乘法 C:二阶段最小二乘法 D:间接最小二乘法
温馨提示支付 ￥5.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
