- 根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。（ ）
- 通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（ ）
- 20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（ ）
- 风险对冲，只可以管理系统性风险。（ ）
- 金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（ ）
- 风险就是指损失的大小。（ ）
- 风险识别是指风险事故发生后，运用各种方法系统、连续地识别所面临的各种风险并分析风险事故发生的潜在原因。（ ）
- 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 （ ）
- 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会减少银行利润。（ ）
- 证券公司风险可分为系统性风险和非系统性风险，利率风险属于非系统性风险。（ ）
- 风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度两个组成部分。（ ）
- 央行宣布上调利率0.5%可能会影响到商业银行的资产负债期限结构。（）
- 风险暴露是指在信用活动中存在的信用风险的部位以及受信用风险影响的程度。（ ）
- 当金融风险不能规避时，应采取措施减少其相关损失，这种处理金融风险的方法是风险转移。（ ）
- 现金流分析的目的在于，通过对商业银行一段比较长时期的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。（ ）
- 歧视及差别待遇事件，属于操作风险中的就业制度和工作场所安全事件类别。（ ）
- “冲击”和“传播”是系统性风险不可缺少的两个因素。其中“冲击”是指对系统的冲击。（ ）
- 控制金融风险就是尽可能消除风险。（ ）
- 金融监管的目标是保持金融系统的稳定性和信心，降低存款人和金融体系的风险。（ ）
- Credit Portfolio View与Credit Monitor所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是后者是从宏观角度。（ ）
- 一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ ）。
- 保险公司的保险风险包括（ ）。
- 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括()
- 国家风险的基本特征有（ ）
- 商业银行在进行操作风险损失数据收集时，应包括的核心环节有（ ）。
- 从资产流动性风险管理的角度来看，主要的方法包括（ ）。
- “5C”分析法包含以下哪些内容（ ）
- 优质流动性资产包括（ ）。
- 操作风险的主要特点有（ ）。
- 金融监管的必要性理论包括（ ）。
- （ ）是指商业银行没有足够资金、无法满足支付需要，从而丧失清偿能力的情况。
- 保险公司的首要目标是（ ）。
- 以下不属于系统性金融风险的是（ ）。
- 按照金融风险的性质，金融风险可以分为系统性风险和（）
- 在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。
- 以下不属于美国银行风险内控“三道防线”的是（ ）。
- 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。
- 保险公司风险管理部门应当（ ）一向管理层和董事会提交风险评估报告。
- 下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
- 由于债务人或交易对手不能履行合同义务，或者信用状况的不利变动而造成损失的可能性叫做 （ ）风险。
- 公共监管的必要性理论不包括（ ）。
- （ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（ ）
- 通货膨胀风险是指由于不可预期的物价波动而使证券投资实际收入下降的可能性，其计量方法不包括（ ）。
- （ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
- 保险公司面临的关联风险不包括（ ）。
- 并购贷款业务的合法化在我国经理了漫长的发展过程，当期我国并购贷交易价款中并购贷款所占比例为（ ）。
- 银行工作人员违规操作或操作失误造成银行资金损失，或者工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起发卡行或客户资金损失的风险属于（ ）。
- 商业银行的流动性覆盖率应当不低于（ ）。
- （ ）不包括在市场风险中。
- 被视为银行一线准备金的是（ ）。
- 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（ ）的影响。
- 以下各风险都会给商业银行带来经营管理困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。
- 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。
- 当固有风险在公司风险偏好之内时，公司不对风险发生的可能性或影响程度采取任何措施，二是自我承担风险，这种控制方法叫做（ ）。
- 国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作。经过长期的优胜劣汰，现在国际上脱颖而出少数几家信誉较高的资信评估公司，主要有（ ）。
- 下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。
- 根据缺口分析法，当缺口为正时，如果利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率同比例上升，此时净收益会（ ）。
- 我国设立全国性商业银行的注册资本最低限额为（ ）。
- 商业银行的最高风险管理决策机构是（ ）。
- 以下不属于金融风险预警的技术和方法的是（ ）。
- 《巴塞尔资本协议》中要求商业银行核心资本不低于（ ）。
- 监管机构应保持相对独立性，在职责明确的前提下，拥有制定监管条例和日常操作上的自主权。
- 金融监管的基本制度包括（ ）。
- 《巴塞尔新资本协议》中要求商业银行资本达到风险资本的（ ）。
- 金融监管的总体目标是在一定的约束条件下追求最优的效果，在稳定、公平、效率三者之间寻求平衡。（ ）
- 金融风险预警的运作程序包括（ ）。
- 金融风险识别的目的在于使金融机构了解一定时期风险的特征，明确风险管理的重点。（ ）
- 市场风险指标包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（ ）
- 证券公司自营业务不包括（ ）。
- 流动性风险指标包括（ ）。
- 在对商业银行并购贷款风险进行管理时，一般要求并购贷款期限不超过（ ）年。
- 狭义上，信用卡风险是指因信用卡无担保循环信贷的产品特性和贷款实际发生的非计划性、无固定场所、授贷个体多、单笔金额小等特点，导致发卡机构产生损失的可能性。（ ）
- 关于开办并购贷款业务的商业银行法人机构应当符合的条件，不正确的是（ ）。
- （ ）是指商业银行的债务人不能或不愿履行债务而给债权银行造成损失的可能性，或是由于交易双方违约或不履行义务而给作为交易一方的银行带来不利影响。
- 证券公司风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下不属于系统性风险的是（ ）。
- 因信息不对称会引发道德风险和逆向选择，从而干扰市场运，所以在对系统性金融风险的防范时应（ ）。
- 在认识系统性金融风险的本质时，体制或制度性风险因素往往表现为（ ）因素之间的关系。
- 下列风险中不属于系统性风险的是（ ）。
- （ ）是指政府政策（特别是经济政策，如产业政策、货币政策、财政政策、税收政策等）变动给市场和投资人造成的影响。
- 以下不属于系统性金融风险本质特征的是（ ）。
- 国际上一般仅凭会计信息和资产负债表信息判断银行的风险状况。（ ）
- 定期、全面的系统风险评估和压力测试是推进动态监管最为重要的工具。（ ）
- 若把金融机构组成的金融系统比作证券组合，宏观审慎监管关注的是组合的总体业绩，而微观审慎监管给予每种证券同等关注。（ ）
- 认识系统性金融风险的本质，要从风险因素、（ ）及损失入手。
- （ ）是指政府无力偿还债务或拖欠债务(包括对内债务和对外债务)，一般表现为主权信用风险迅速提高。
- 在操作风险监管资本的计量方法中，对治理结构数据处理、模型建立和计量等方面的要求最高的是（ ）。
- 不属于计算操作风险监管资本要求的三种方法的是（ ）。
- 操作风险缓释是指商业银行根据操作风险识别、计量的结果，结合银行发展战略、业务规模与复杂性，以下不属于操作风险缓释技术的是（ ）。
- 商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释（ ）。
- 总损失是考虑了损失回收影响之后的损失，包括保险缓释前净损失和保险缓释后净损失两个口径。（ ）
- 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚，属于操作风险损失形态的（ ）。
- 商业银行未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（ ）
- 下列各项中，属于操作风险损失法律成本的是（ ）。
- 以下不属于商业银行管理操作风险的缓释手段的是（ ）。
- 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（ ）类别。
- （ ）赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。
- （ ）是指双方约定在未来的
- 在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。
- 银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率（ ）就会增加。
- 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。( )
- 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配（ ）。
- 下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
- 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（ ）
- 商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（ ）
- 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（ ）、自身流动性风险管理的要求（ ）。
- 存贷比的比例不低于75%。（）
- 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。
- 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的 （）
- 合格的优质流动性资产是可以迅速变现或者有些资产未来的到期日在30天以内的。（ ）
- 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）
- 在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（ ）
- 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）
- 以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()
- 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )
- （）属于ZETA评分模型中的变量指标。
- 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
- CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）
- 资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
- 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
- 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）
- 经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。 （ ）
- 保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。（ ）
- 全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。
- RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。
- 风险自留是指企业自我承担风险。（ ）
- VaR的两个要素是置信水平和持有期。 （ ）
- 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。
- 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
- 风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。（ ）
- 监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。（ ）
- （ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
- 在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。（ ）
- 银行风险管理的流程是( )。
- 金融风险的特点包括 （ ）
答案:错
答案:对
答案:错
答案:错
答案:对
答案:错
答案:错
答案:对
答案:错
答案:错
答案:错
温馨提示支付 ￥5.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
