第四章单元测试
关于基差的概念，下面说法正确的是
期货的基差交易策略常用的有
跨期套利的理论依据是
假定关于某无股息股票的看涨和看跌期权的价格为20美元和5美元，期权的期限都为12个月，执行价都为120美元，当前股票价格为130美元，由以上信息隐含得出的无风险利率是多少？
为了将资产的售价控制在100元-200元之间，投资者可以出售一个风险逆转组合交易策略
下面不属于信用套利的必需条件是
当预测标的物价格下跌时，可以进行（ ）交易
看涨看跌期权平价关系式不依赖标的资产价格过程的设定
投资者预计性情陷入整理期，股价会在一定时间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（ ）
为了将资产的售价控制在100元-200元之间，投资者可以持有一个风险逆转组合交易策略
A:期货价格-现货价格 B:现货价格-期货价格 C:恒为负的 D:恒为正的
答案:现货价格-期货价格
A:跨市场套利 B:跨期套利 C:跨品种套利 D:期现套利
A:买入价差理论 B:基差随交割月份的临近逐渐趋近于1 C:基差随交割月份的临近逐渐趋近于0 D: 持有成本理论
A:6.23% B:3.50% C:5% D:4.26%
A:对 B:错
A:存在金融中介 B:双方对对方的资产和负债均有要求 C:双方在两种资产或负债上存在比较优势 D:双方具有数量相当的资产或负债
A:卖出看涨期权 B:买入看涨期权 C:卖出看跌期权
A:错 B:对
A:买入跨式期权 B:买入看涨期权 C:卖出跨式期权 D:买入看跌期权
A:对 B:错
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