投资学（湖南大学）第十三章测试_智慧树知到答案2021年

第十三章 投资组合理论：投资组合理论13.1投资者效用和均方准则:投资者效用和均方准则
13.2投资组合的风险和收益:投资组合的风险和收益
13.3投资可行集和投资者效用最大化:投资可行集和投资者效用最大化
13.4资产分配线:资产分配线

[单选题]关于风险厌恶投资者的说法正确的是
风险一定时，偏好预期收益率更低的项目
预期收益率一定时，偏好风险更低的项目
不管风险高低，只偏好预期收益率更高的项目
预期收益率一定时，偏好风险更高的项目
答案：预期收益率一定时，偏好风险更低的项目
[单选题]股票XYZ有1/5可能实现30%收益率，有2/5可能实现10%收益率，有2/5可能实现-10%收益率，XYZ收益率的标准差为
0.0224
0.1497
0.06
0.0335[单选题]证券A有50%可能性获得50%收益率，50%可能性获得-30%收益率；证券B可以确定地获得15%的收益率。投资者会偏好哪支证券？
证券B
证券A
条件不足无法判断
一样偏好[单选题]如果证券A和证券B的预期收益率分别是15%和30%，收益率的标准差分别是20%和40%，收益率的相关系数是-1，那么
两证券可以构造一个风险为零的投资组合
任何投资者都会绝对偏好证券B
任何投资者都会绝对偏好证券A
两证券的收益率完全正相关[单选题]关于三支风险资产的可行集的说法正确的是
可行集是一条双曲线
可行集是一个开口向右的平面
可行集有一个右包络线
可行集就是有效边界[单选题]在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是
0.05
0.2
0.1
0.15[多选题]在均方准则的风险-收益坐标系内有两点A、B，分别代表两个投资项目。对于风险厌恶的投资者，以下说法正确的是
如果A在B的东北方向，那么A和B的效用水平高低无法确定
如果A在B的正下方，那么B带给投资者的效用水平更高
如果A在B的西北方向，那么A带给投资者的效用水平更高
如果A在B的正上方，那么A和B的效用水平是一样的[多选题]关于系统性风险和非系统性风险的说法正确的是
系统性风险可以随投资组合中资产数量的增加而不断降低直至为零
如果投资组合的资产之间的收益相关程度大，系统性风险也会相对较高
系统性风险具有全局性的特点
非系统性风险是可以充分分散的投资组合风险[多选题]关于全局最小方差组合的说法错误的是
全局最小方差组合的风险一定为零
全局最小方差组合是最优的投资组合
全局最小方差组合位于可行集的最右侧
全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合[多选题]关于资产分配线的说法正确的是
资产分配线的斜率是负的
资产分配线穿过无风险资产
资产分配线的斜率称为夏普比例
资产分配线在切点组合右上方的部分表示借入无风险资金