山东大学
- “投资有风险，入市需谨慎”中的风险主要是指招致损失的可能性
- 美国市场上发现的动量效应在我国股票市场上同样会存在
- 只要债券发行人按时还款，债券投资就无任何风险
- 公司发行优先股在获得融资的同时不用担心控制权的问题
- 市场对信用评级的调整无任何反应只能说明该评级公司无公信力
- 我国自2016年1月1日起实施了指数熔断制度直至现在
- 封闭式基金转成开放式基金之后折价现象会自行消失
- 到期收益率与久期成反比的原因是提高到期收益使得权重系数向短期倾斜
- 股票融资通过证券公司的投行业务完成，因此也属于间接金融
- 存在融资约束的上市公司倾向于少发或者不发红利
- 关于指数熔断制度的说法正确的是
- 关于融资型基金分级模式的描述正确的是
- 假设证券i的收益决定方程为 ，如果投资者购买了1单位的证券i，则需要下列哪些头寸才能把风险消掉
- 关于资本市场线的说法正确的是
- 关于内部报酬率（IRR）的说法正确的是
- 关于利率期限结构的Nelson & Siegel估计方法说法正确的是
- 关于行为估值理念的说法正确的是
- 关于证券交易制度的说法正确的是
- 关于技术分析方法与市场弱有效关系的说法正确的是
- 上市公司发布优先股融资公告属于那种类型的披露
- 下列哪些选项体现了融资融券制度的负面作用
- 对股票回报中的价值效应的合理解释有
- 关于纽约证券交易所所采用的专家交易制度的描述正确的是
- 关于可转换债券的特征描述正确的是
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是
- 关于期望收益率的说法正确的是
- 市盈率的高低与哪些因素有关
- 使用方差度量风险时可能存在哪些缺陷
- 常见的公司债券有哪些类型
- 投资者风险偏好的影响因素有
- 货币型基金经过多空分级可以生成哪些收益模式的子基金
- 导致我国融资金额远远超过融券金额的原因有哪些
- 多阶段红利增长模型与固定红利增长模型相比有哪些优势
- IPO抑价可能受到下面哪些因素的影响
- 关于资本资产定价模型（CAPM）的结论分析正确的是
- 关于风险的概念说法正确的是
- 关于物价变化与股票价格变化的关系说法正确的是
- 关于市场组合的贝塔的说法正确的是
- 下面哪种理由不支持上市发放现金股利
- 单选题：下列哪个投资者最厌恶风险
- 投资者看到企业连续三年高的获利便认为该企业是一个盈利高速增长的公司属于哪种类型的行为模式
- 假设某债券的息票率为4%，到期收益率为5%，久期为5年；则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
- 在事件研究法中发现市场总是反应过头，即事件公告后超额收益有一定的回调，对此投资者应该采取什么样的策略
- 当前的证券价格部分反映了基金经理手中的私人信息，这说明市场是
- 假设市场贴现利率为5%（年利率），每年年底收到1万元，一共持续5年，该笔收入现在值多少
- 投资者在风险资产选择上的市场均衡条件是
- 当前的证券价格反映了过去的价格走势，这说明市场是
- 风险资产的卖空约束是否会影响均衡时投资者的最优策略进而影响CAPM的结论？
- 为了规避现货市场风险所进行的期货交易称作（ ）策略
- 假设一贴现债券的面额是100元，期限2年，售价为96元，则计算贴现债券的到期收益率为
- 产品已被接受，销售额和利润正加速增长属于行业生命期中的哪个阶段
- 某上市公司无故推迟年报披露时间3个月以上，请问该行为违反了信息披露的哪项原则
- 下列哪些产品不属于交易所债券市场
- “投资有风险，入市需谨慎”中的风险主要是指招致损失的可能性
- 美国市场上发现的动量效应在我国股票市场上同样会存在
- 只要债券发行人按时还款，债券投资就无任何风险
- 公司发行优先股在获得融资的同时不用担心控制权的问题
- 市场对信用评级的调整无任何反应只能说明该评级公司无公信力
- 我国自2016年1月1日起实施了指数熔断制度直至现在
- 封闭式基金转成开放式基金之后折价现象会自行消失
- 到期收益率与久期成反比的原因是提高到期收益使得权重系数向短期倾斜
- 股票融资通过证券公司的投行业务完成，因此也属于间接金融
- 存在融资约束的上市公司倾向于少发或者不发红利
- 关于指数熔断制度的说法正确的是
- 关于融资型基金分级模式的描述正确的是
- 假设证券i的收益决定方程为 ，如果投资者购买了1单位的证券i，则需要下列哪些头寸才能把风险消掉
- 关于资本市场线的说法正确的是
- 关于内部报酬率（IRR）的说法正确的是
- 关于利率期限结构的Nelson & Siegel估计方法说法正确的是
- 关于行为估值理念的说法正确的是
- 关于证券交易制度的说法正确的是
- 关于技术分析方法与市场弱有效关系的说法正确的是
- 上市公司发布优先股融资公告属于那种类型的披露
- 下列哪些选项体现了融资融券制度的负面作用
- 对股票回报中的价值效应的合理解释有
- 关于纽约证券交易所所采用的专家交易制度的描述正确的是
- 关于可转换债券的特征描述正确的是
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是
- 关于期望收益率的说法正确的是
- 市盈率的高低与哪些因素有关
- 使用方差度量风险时可能存在哪些缺陷
- 常见的公司债券有哪些类型
- 投资者风险偏好的影响因素有
- 货币型基金经过多空分级可以生成哪些收益模式的子基金
- 导致我国融资金额远远超过融券金额的原因有哪些
- 多阶段红利增长模型与固定红利增长模型相比有哪些优势
- IPO抑价可能受到下面哪些因素的影响
- 关于资本资产定价模型（CAPM）的结论分析正确的是
- 关于风险的概念说法正确的是
- 关于物价变化与股票价格变化的关系说法正确的是
- 关于市场组合的贝塔的说法正确的是
- 下面哪种理由不支持上市发放现金股利
- 单选题：下列哪个投资者最厌恶风险
- 投资者看到企业连续三年高的获利便认为该企业是一个盈利高速增长的公司属于哪种类型的行为模式
- 假设某债券的息票率为4%，到期收益率为5%，久期为5年；则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
- 在事件研究法中发现市场总是反应过头，即事件公告后超额收益有一定的回调，对此投资者应该采取什么样的策略
- 当前的证券价格部分反映了基金经理手中的私人信息，这说明市场是
- 假设市场贴现利率为5%（年利率），每年年底收到1万元，一共持续5年，该笔收入现在值多少
- 投资者在风险资产选择上的市场均衡条件是
- 当前的证券价格反映了过去的价格走势，这说明市场是
- 风险资产的卖空约束是否会影响均衡时投资者的最优策略进而影响CAPM的结论？
- 为了规避现货市场风险所进行的期货交易称作（ ）策略
- 假设一贴现债券的面额是100元，期限2年，售价为96元，则计算贴现债券的到期收益率为
- 产品已被接受，销售额和利润正加速增长属于行业生命期中的哪个阶段
- 某上市公司无故推迟年报披露时间3个月以上，请问该行为违反了信息披露的哪项原则
- 下列哪些产品不属于交易所债券市场
- “投资有风险，入市需谨慎”中的风险主要是指招致损失的可能性
- 美国市场上发现的动量效应在我国股票市场上同样会存在
- 只要债券发行人按时还款，债券投资就无任何风险
- 公司发行优先股在获得融资的同时不用担心控制权的问题
- 市场对信用评级的调整无任何反应只能说明该评级公司无公信力
- 我国自2016年1月1日起实施了指数熔断制度直至现在
- 封闭式基金转成开放式基金之后折价现象会自行消失
- 到期收益率与久期成反比的原因是提高到期收益使得权重系数向短期倾斜
- 股票融资通过证券公司的投行业务完成，因此也属于间接金融
- 存在融资约束的上市公司倾向于少发或者不发红利
- 关于指数熔断制度的说法正确的是
- 关于融资型基金分级模式的描述正确的是
- 假设证券i的收益决定方程为 ，如果投资者购买了1单位的证券i，则需要下列哪些头寸才能把风险消掉
- 关于资本市场线的说法正确的是
- 关于内部报酬率（IRR）的说法正确的是
- 关于利率期限结构的Nelson & Siegel估计方法说法正确的是
- 关于行为估值理念的说法正确的是
- 关于证券交易制度的说法正确的是
- 关于技术分析方法与市场弱有效关系的说法正确的是
- 上市公司发布优先股融资公告属于那种类型的披露
- 下列哪些选项体现了融资融券制度的负面作用
- 对股票回报中的价值效应的合理解释有
- 关于纽约证券交易所所采用的专家交易制度的描述正确的是
- 关于可转换债券的特征描述正确的是
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是
- 关于期望收益率的说法正确的是
- 市盈率的高低与哪些因素有关
- 使用方差度量风险时可能存在哪些缺陷
- 常见的公司债券有哪些类型
- 投资者风险偏好的影响因素有
- 货币型基金经过多空分级可以生成哪些收益模式的子基金
- 导致我国融资金额远远超过融券金额的原因有哪些
- 多阶段红利增长模型与固定红利增长模型相比有哪些优势
- IPO抑价可能受到下面哪些因素的影响
- 关于资本资产定价模型（CAPM）的结论分析正确的是
- 关于风险的概念说法正确的是
- 关于物价变化与股票价格变化的关系说法正确的是
- 关于市场组合的贝塔的说法正确的是
- 下面哪种理由不支持上市发放现金股利
- 单选题：下列哪个投资者最厌恶风险
- 投资者看到企业连续三年高的获利便认为该企业是一个盈利高速增长的公司属于哪种类型的行为模式
- 假设某债券的息票率为4%，到期收益率为5%，久期为5年；则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
- 在事件研究法中发现市场总是反应过头，即事件公告后超额收益有一定的回调，对此投资者应该采取什么样的策略
- 当前的证券价格部分反映了基金经理手中的私人信息，这说明市场是
- 假设市场贴现利率为5%（年利率），每年年底收到1万元，一共持续5年，该笔收入现在值多少
- 投资者在风险资产选择上的市场均衡条件是
- 当前的证券价格反映了过去的价格走势，这说明市场是
- 风险资产的卖空约束是否会影响均衡时投资者的最优策略进而影响CAPM的结论？
- 为了规避现货市场风险所进行的期货交易称作（ ）策略
- 假设一贴现债券的面额是100元，期限2年，售价为96元，则计算贴现债券的到期收益率为
- 产品已被接受，销售额和利润正加速增长属于行业生命期中的哪个阶段
- 某上市公司无故推迟年报披露时间3个月以上，请问该行为违反了信息披露的哪项原则
- 下列哪些产品不属于交易所债券市场
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
A:指数熔断一般根据指数变动幅度分暂时熔断与休市两种层次 B:当达到熔断条件后整个市场停止交易； C:指数熔断条件以某个股票价格指数为参照； D:达到熔断条件后市场仍然可以交易但要保持当前价格不变；
A:固定收益份额可以保证本金； B:固定收益份额与债券类似； C:剩余收益份额增加了杠杆； D:剩余收益份额具有较高的风险
A:3单位的因子证券2； B:空头3单位的因子证券2 C:空头2单位的因子证券1； D:2单位的因子证券1；
A:资本市场线的斜率又称夏普比率； B:夏普比率描述的是1单位市场风险所带来的超额报酬； C:资本市场线上不同的组合在风险资产上的相对配比是不同的； D:资本市场线上的组合进行重新组合后仍然落在资本市场线上
A:在使用IRR计算债券到期收益率时本金和利息代表现金流入 B:IRR无法计算纯贴现债券的到期收益率； C:在使用IRR计算债券到期收益率时购买价格代表现金流出； D:IRR使得净现值为零；
A:该方法通过引入指数函数来拟合利率期限结构； B:Nelson & Siegel方法克服了样条函数法对数据过于敏感的问题； C:通过调整水平参数、斜率参数与曲率参数Nelson & Siegel估计方法可以拟合出不同类型的利率期限结构形状； D:Nelson & Siegel估计方法的参数个数少于样条函数法
A:投资者的行为符合理性预期 B:投资者在决策时并非完全理性； C:投资者更多地关注公司的长期业绩； D:投资者更多地关注市场趋势；
A:做市商制度是否有效在很大程度上取决于市场竞争度； B:专家交易制度适合处理大额订单； C:专家交易制度不适合单独使用 D:竞价交易制度的交易费用最低；
A:如果技术分析方法有超额收益说明市场弱无效； B:如果市场弱有效则技术分析失效； C:某技术分析方法经历了从有效到无效说明市场有效性在提高 D:技术分析无效说明市场一定是弱有效的；
A:定期性信息披露； B:强制性信息披露； C:临时性信息披露； D:自愿性信息披露
A:降低市场流动性； B:增加股价崩盘风险 C:增加市场操纵风险； D:降低价格波动；
A:价值股具有更高的破产风险； B:市场可能存在某种形式的非理性 C:投资者过高的估计了增长股的业绩增长速度； D:价值股存在技术落后的风险；
A:交易专家也可以与客户成交； B:每只股票指定一个交易专家 C:交易专家可以看到客户的委托信息； D:交易专家可以撮合客户成交；
A:投资者也可以把股票转换为可转换债券； B:投资者有权选择是否进行转股； C:可转换债券兼有债券与期权的特征； D:债券发行人在一定条件下可以实施赎回条款
A:CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 B:APT模型的推导不需要借助市场组合的概念； C:CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关； D:如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的；
A:期望收益率就是用概率加权计算的平均收益率； B:对于同一资产不同的投资者计算的期望收益率可能有所不同； C:期望收益率就是投资者所想要的回报率； D:无风险资产在所有状态下的收益都相等
A:盈利的波动性 B:无风险利率； C:净资产回报率； D:红利留存率；
A:收益分布不对称时不能很好的度量风险； B:方差计算比较复杂； C:方差无法直观表达投资的损失有多大； D:方差计算必须依赖正态分布假设
A:固定利率债券 B:长期债券； C:短期债券； D:浮动利率债券；
A:投资者的年龄； B:投资者的家庭负担 C:投资者的性别； D:投资者的家庭收入；
A:债券与看涨期权空头的组合 B:债券与看跌期权空头的组合； C:看涨期权； D:看跌期权；
A:融券业务受到券源不足的限制； B:融资利息低于融券利息； C:融券风险高于融资风险 D:相比于融券投资者更喜欢融资；
A:假设不同阶段的红利增长速度不同； B:需要估计更多的参数 C:对红利增长的假设更加符合现实； D:对公司的业绩进行分段处理；
A:诉讼纠纷； B:承销商的托市 C:IPO制度； D:投资者情绪；
A:在资本资产定价模型（CAPM）的框架下特质风险都被分散化了 B:风险高的证券收益就高； C:特质风险对证券收益无影响； D:资本资产定价模型中的系统性风险与投资组合理论中的系统性风险不是同一个概念；
A:一种观点是只要结果不唯一就是有风险； B:一种观点是风险必须有损失的可能性； C:保险中的风险主要是指损失的可能性； D:方差主要度量的是投资结果的不确定性
A:未预料到的物价变化对股价影响更大 B:温和的通货膨胀有助于股价上涨； C:恶性通货膨胀会导致市场下跌； D:通货紧缩会导致股市不景气；
A:市场组合的贝塔小于1； B:市场组合的贝塔等于1 C:市场组合的贝塔大于1； D:市场组合的贝塔等于全部证券的贝塔按市值加权计算的平均值；
A:红利与资本利得在所得税率上存在差异； B:向外界传递正面信号； C:股东与公司管理层之间存在代理冲突 D:股利重要论；
A:张三能接受的游戏规则是50%的概率赚90,50%的概率赔100； B:赵六能接受的游戏规则是50%的概率赚120,50%的概率赔100 C:王五能接受的游戏规则是50%的概率赚110,50%的概率赔100； D:李四能接受的游戏规则是50%的概率赚100,50%的概率赔100；
A:表征性启发 B:心理账户； C:认知失调； D:过度自信；
A:2.5个基点； B:5.0个基点 C:4.8个基点； D:3.8个基点；
A:事件公布前立即卖空； B:没办法获利 C:事件公布后立即卖空； D:事件公布后立即买入；
A:弱有效； B:半强有效； C:强有效； D:强无效
A:4； B:3.8； C:5 D:4.3；
A:每个风险资产1单位风险带来的超额收益都相等； B:每个风险资产1单位系统性风险带来的超额收益都相等； C:每个风险资产或资产组合1单位系统性风险带来的超额收益都相等 D:每个风险资产的超额收益都相等；
A:弱有效； B:强有效； C:无效 D:半强有效；
A:无法判断 B:影响最优策略但是不影响CAPM的结论 C:不影响； D:影响；
A:操纵 B:套利； C:套期保值； D:投机；
A:2.1%； B:0%； C:4.2%； D:6.4%
A:初创期； B:稳定期； C:衰退期 D:成长期；
A:完整性原则； B:真实性原则； C:准确性原则； D:及时性原则
A:短期融资券； B:公司债 C:可转债； D:国债；
A:4.1%； B:3%； C:4.9%； D:5.5%
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:当达到熔断条件后整个市场停止交易； B:指数熔断一般根据指数变动幅度分暂时熔断与休市两种层次 C:指数熔断条件以某个股票价格指数为参照； D:达到熔断条件后市场仍然可以交易但要保持当前价格不变；
A:固定收益份额与债券类似； B:剩余收益份额增加了杠杆； C:剩余收益份额具有较高的风险 D:固定收益份额可以保证本金；
A:2单位的因子证券1； B:空头2单位的因子证券1； C:空头3单位的因子证券2 D:3单位的因子证券2；
A:资本市场线上不同的组合在风险资产上的相对配比是不同的； B:资本市场线上的组合进行重新组合后仍然落在资本市场线上 C:资本市场线的斜率又称夏普比率； D:夏普比率描述的是1单位市场风险所带来的超额报酬；
A:IRR使得净现值为零； B:IRR无法计算纯贴现债券的到期收益率； C:在使用IRR计算债券到期收益率时购买价格代表现金流出； D:在使用IRR计算债券到期收益率时本金和利息代表现金流入
A:Nelson & Siegel估计方法的参数个数少于样条函数法 B:该方法通过引入指数函数来拟合利率期限结构； C:Nelson & Siegel方法克服了样条函数法对数据过于敏感的问题； D:通过调整水平参数、斜率参数与曲率参数Nelson & Siegel估计方法可以拟合出不同类型的利率期限结构形状；
A:投资者更多地关注市场趋势； B:投资者在决策时并非完全理性； C:投资者的行为符合理性预期 D:投资者更多地关注公司的长期业绩；
A:做市商制度是否有效在很大程度上取决于市场竞争度； B:专家交易制度适合处理大额订单； C:竞价交易制度的交易费用最低； D:专家交易制度不适合单独使用
A:如果市场弱有效则技术分析失效； B:如果技术分析方法有超额收益说明市场弱无效； C:技术分析无效说明市场一定是弱有效的； D:某技术分析方法经历了从有效到无效说明市场有效性在提高
A:临时性信息披露； B:自愿性信息披露 C:强制性信息披露； D:定期性信息披露；
A:降低价格波动； B:增加股价崩盘风险 C:增加市场操纵风险； D:降低市场流动性；
A:市场可能存在某种形式的非理性 B:价值股存在技术落后的风险； C:价值股具有更高的破产风险； D:投资者过高的估计了增长股的业绩增长速度；
A:交易专家可以撮合客户成交； B:交易专家可以看到客户的委托信息； C:交易专家也可以与客户成交； D:每只股票指定一个交易专家
A:可转换债券兼有债券与期权的特征； B:投资者也可以把股票转换为可转换债券； C:投资者有权选择是否进行转股； D:债券发行人在一定条件下可以实施赎回条款
A:CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 B:CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关； C:如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的； D:APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；
A:无风险资产在所有状态下的收益都相等 B:对于同一资产不同的投资者计算的期望收益率可能有所不同； C:期望收益率就是用概率加权计算的平均收益率； D:期望收益率就是投资者所想要的回报率；
A:盈利的波动性 B:红利留存率； C:无风险利率； D:净资产回报率；
A:方差无法直观表达投资的损失有多大； B:方差计算必须依赖正态分布假设 C:方差计算比较复杂； D:收益分布不对称时不能很好的度量风险；
A:浮动利率债券； B:固定利率债券 C:长期债券； D:短期债券；
A:投资者的家庭负担 B:投资者的年龄； C:投资者的家庭收入； D:投资者的性别；
A:看涨期权； B:债券与看跌期权空头的组合； C:看跌期权； D:债券与看涨期权空头的组合
A:融券业务受到券源不足的限制； B:相比于融券投资者更喜欢融资； C:融资利息低于融券利息； D:融券风险高于融资风险
A:需要估计更多的参数 B:假设不同阶段的红利增长速度不同； C:对公司的业绩进行分段处理； D:对红利增长的假设更加符合现实；
A:投资者情绪； B:承销商的托市 C:IPO制度； D:诉讼纠纷；
A:风险高的证券收益就高； B:特质风险对证券收益无影响； C:在资本资产定价模型（CAPM）的框架下特质风险都被分散化了 D:资本资产定价模型中的系统性风险与投资组合理论中的系统性风险不是同一个概念；
A:一种观点是只要结果不唯一就是有风险； B:一种观点是风险必须有损失的可能性； C:方差主要度量的是投资结果的不确定性 D:保险中的风险主要是指损失的可能性；
A:恶性通货膨胀会导致市场下跌； B:未预料到的物价变化对股价影响更大 C:通货紧缩会导致股市不景气； D:温和的通货膨胀有助于股价上涨；
A:市场组合的贝塔大于1； B:市场组合的贝塔等于1 C:市场组合的贝塔小于1； D:市场组合的贝塔等于全部证券的贝塔按市值加权计算的平均值；
A:红利与资本利得在所得税率上存在差异； B:股东与公司管理层之间存在代理冲突 C:向外界传递正面信号； D:股利重要论；
A:张三能接受的游戏规则是50%的概率赚90,50%的概率赔100； B:赵六能接受的游戏规则是50%的概率赚120,50%的概率赔100 C:李四能接受的游戏规则是50%的概率赚100,50%的概率赔100； D:王五能接受的游戏规则是50%的概率赚110,50%的概率赔100；
A:过度自信； B:表征性启发 C:心理账户； D:认知失调；
A:4.8个基点； B:3.8个基点； C:2.5个基点； D:5.0个基点
A:事件公布后立即卖空； B:事件公布后立即买入； C:事件公布前立即卖空； D:没办法获利
A:强无效 B:强有效； C:弱有效； D:半强有效；
A:4.3； B:5 C:3.8； D:4；
A:每个风险资产的超额收益都相等； B:每个风险资产1单位风险带来的超额收益都相等； C:每个风险资产或资产组合1单位系统性风险带来的超额收益都相等 D:每个风险资产1单位系统性风险带来的超额收益都相等；
A:弱有效； B:半强有效； C:强有效； D:无效
A:不影响； B:影响最优策略但是不影响CAPM的结论 C:无法判断 D:影响；
A:套期保值； B:投机； C:操纵 D:套利；
A:6.4% B:0%； C:4.2%； D:2.1%；
A:成长期； B:稳定期； C:初创期； D:衰退期
A:准确性原则； B:及时性原则 C:真实性原则； D:完整性原则；
A:短期融资券； B:公司债 C:国债； D:可转债；
A:4.9%； B:5.5% C:4.1%； D:3%；
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:指数熔断条件以某个股票价格指数为参照； B:当达到熔断条件后整个市场停止交易； C:达到熔断条件后市场仍然可以交易但要保持当前价格不变； D:指数熔断一般根据指数变动幅度分暂时熔断与休市两种层次
A:固定收益份额可以保证本金； B:剩余收益份额具有较高的风险 C:固定收益份额与债券类似； D:剩余收益份额增加了杠杆；
A:3单位的因子证券2； B:2单位的因子证券1； C:空头3单位的因子证券2 D:空头2单位的因子证券1；
A:资本市场线上的组合进行重新组合后仍然落在资本市场线上 B:资本市场线的斜率又称夏普比率； C:夏普比率描述的是1单位市场风险所带来的超额报酬； D:资本市场线上不同的组合在风险资产上的相对配比是不同的；
A:IRR无法计算纯贴现债券的到期收益率； B:IRR使得净现值为零； C:在使用IRR计算债券到期收益率时本金和利息代表现金流入 D:在使用IRR计算债券到期收益率时购买价格代表现金流出；
A:该方法通过引入指数函数来拟合利率期限结构； B:Nelson & Siegel方法克服了样条函数法对数据过于敏感的问题； C:Nelson & Siegel估计方法的参数个数少于样条函数法 D:通过调整水平参数、斜率参数与曲率参数Nelson & Siegel估计方法可以拟合出不同类型的利率期限结构形状；
A:投资者的行为符合理性预期 B:投资者更多地关注市场趋势； C:投资者更多地关注公司的长期业绩； D:投资者在决策时并非完全理性；
A:竞价交易制度的交易费用最低； B:专家交易制度不适合单独使用 C:专家交易制度适合处理大额订单； D:做市商制度是否有效在很大程度上取决于市场竞争度；
A:如果市场弱有效则技术分析失效； B:技术分析无效说明市场一定是弱有效的； C:某技术分析方法经历了从有效到无效说明市场有效性在提高 D:如果技术分析方法有超额收益说明市场弱无效；
A:定期性信息披露； B:临时性信息披露； C:强制性信息披露； D:自愿性信息披露
A:增加市场操纵风险； B:增加股价崩盘风险 C:降低价格波动； D:降低市场流动性；
A:价值股具有更高的破产风险； B:市场可能存在某种形式的非理性 C:价值股存在技术落后的风险； D:投资者过高的估计了增长股的业绩增长速度；
A:交易专家也可以与客户成交； B:交易专家可以看到客户的委托信息； C:每只股票指定一个交易专家 D:交易专家可以撮合客户成交；
A:投资者有权选择是否进行转股； B:可转换债券兼有债券与期权的特征； C:债券发行人在一定条件下可以实施赎回条款 D:投资者也可以把股票转换为可转换债券；
A:如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的； B:APT模型的推导不需要借助市场组合的概念； C:CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 D:CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关；
A:期望收益率就是用概率加权计算的平均收益率； B:期望收益率就是投资者所想要的回报率； C:对于同一资产不同的投资者计算的期望收益率可能有所不同； D:无风险资产在所有状态下的收益都相等
A:红利留存率； B:无风险利率； C:净资产回报率； D:盈利的波动性
A:方差计算必须依赖正态分布假设 B:方差无法直观表达投资的损失有多大； C:方差计算比较复杂； D:收益分布不对称时不能很好的度量风险；
A:长期债券； B:浮动利率债券； C:短期债券； D:固定利率债券
A:投资者的年龄； B:投资者的性别； C:投资者的家庭负担 D:投资者的家庭收入；
A:看跌期权； B:债券与看跌期权空头的组合； C:债券与看涨期权空头的组合 D:看涨期权；
A:融券风险高于融资风险 B:融资利息低于融券利息； C:相比于融券投资者更喜欢融资； D:融券业务受到券源不足的限制；
A:假设不同阶段的红利增长速度不同； B:对红利增长的假设更加符合现实； C:对公司的业绩进行分段处理； D:需要估计更多的参数
A:投资者情绪； B:IPO制度； C:诉讼纠纷； D:承销商的托市
A:风险高的证券收益就高； B:在资本资产定价模型（CAPM）的框架下特质风险都被分散化了 C:资本资产定价模型中的系统性风险与投资组合理论中的系统性风险不是同一个概念； D:特质风险对证券收益无影响；
A:一种观点是风险必须有损失的可能性； B:一种观点是只要结果不唯一就是有风险； C:保险中的风险主要是指损失的可能性； D:方差主要度量的是投资结果的不确定性
A:未预料到的物价变化对股价影响更大 B:温和的通货膨胀有助于股价上涨； C:通货紧缩会导致股市不景气； D:恶性通货膨胀会导致市场下跌；
A:市场组合的贝塔等于全部证券的贝塔按市值加权计算的平均值； B:市场组合的贝塔大于1； C:市场组合的贝塔等于1 D:市场组合的贝塔小于1；
A:向外界传递正面信号； B:股东与公司管理层之间存在代理冲突 C:股利重要论； D:红利与资本利得在所得税率上存在差异；
A:张三能接受的游戏规则是50%的概率赚90,50%的概率赔100； B:赵六能接受的游戏规则是50%的概率赚120,50%的概率赔100 C:李四能接受的游戏规则是50%的概率赚100,50%的概率赔100； D:王五能接受的游戏规则是50%的概率赚110,50%的概率赔100；
A:认知失调； B:心理账户； C:过度自信； D:表征性启发
A:2.5个基点； B:4.8个基点； C:3.8个基点； D:5.0个基点
A:事件公布后立即买入； B:事件公布前立即卖空； C:事件公布后立即卖空； D:没办法获利
A:强有效； B:半强有效； C:强无效 D:弱有效；
A:4.3； B:4； C:3.8； D:5
A:每个风险资产的超额收益都相等； B:每个风险资产1单位风险带来的超额收益都相等； C:每个风险资产或资产组合1单位系统性风险带来的超额收益都相等 D:每个风险资产1单位系统性风险带来的超额收益都相等；
A:无效 B:半强有效； C:弱有效； D:强有效；
A:不影响； B:影响最优策略但是不影响CAPM的结论 C:无法判断 D:影响；
A:套期保值； B:操纵 C:投机； D:套利；
A:6.4% B:0%； C:4.2%； D:2.1%；
A:衰退期 B:稳定期； C:初创期； D:成长期；
A:准确性原则； B:完整性原则； C:及时性原则 D:真实性原则；
A:可转债； B:短期融资券； C:公司债 D:国债；
A:4.1%； B:4.9%； C:5.5% D:3%；
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