- N种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题中，最优组合不满足两基金分离。（ ）
- 存在无风险资产时，市场组合就是无风险资产与切点组合的组合。（ ）
- APT理论中，因子风险可以消除。（ ）
- 个体持有的总财富即为市场组合的总市值。（ ）
- 资产组合的收益率就是以投资比例为权重的资产收益率的加权平均值。（ ）
- 股票价格反映内幕消息是一种好现象。（ ）
- 基金的业绩整体上与市场平均水平没有显著差别表明市场并不有效。（ ）
- 欧式看跌期权的价格一定小于其执行价。（ ）
- 使用现值法计算公司债券的价格，应使用银行存款利率作为贴现率。（ ）
- 连续复利计息时，计息次数趋于无穷。（ ）
- 为防范违约风险，期权交易双方都需要缴纳保证金。（ ）
- 均值方差偏好的无差异曲线斜率为负。（ ）
- 行为金融的假设更灵活，具有更好的解释力。（ ）
- 期权的价格等于风险中性概率得到的预期期权价格，按无风险利率贴现得到的现值。（ ）
- 不支持有效市场的市场证据有（ ）。
- 导致有限套利的原因有（ ）。
- CAPM模型的前提假设包括（ ）。
- APT理论相对于CAPM模型，（ ）。
- 资本市场线的斜率是（ ）。
- 绝对风险厌恶系数与财富的关系，常见的有（ ）。
- 以下构成套利机会的有（ ）。
- 到期时，价值为执行价与资产价格之中较大的一个的组合有（ ）。
- 影响确定性等价的因素有（ ）。
- 构造宏观因子模型中的因子，可以使用的变量有（ ）。
- 一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题，组合的期望收益率（ ）。
- 偏好关系存在效用函数的条件有（ ）。
- 市场有效时，有（ ）。
- 关于CAPM模型，以下表述正确的是（ ）。
- 利好消息导致股价迅速上涨，但几天后又跌回了原来的水平，这是（ ）。
- 当无风险利率不等于A/C时，存在无风险资产的组合前沿与不存在无风险资产的组合前沿（ ）。
- 对公司债券定价，可选择的贴现率有（ ）。
- 价格反映了公司利润变化的市场是（ ）。
- N种风险资产的资产组合问题中，在标准差-期望收益率平面上，过某个前沿组合做组合前沿的切线，与纵轴的交点，其期望收益率（ ）。
- 惯性与反转效应一般有（ ）。
- 金融市场不存在套利机会充分必要条件为，（ ）。
- 技术分析是一种（ ）。
- 惯性效应是（ ）。
- 风险厌恶的投资者在风险资产上有正投资的条件为（ ）。
- 说明市场并非有效的是（ ）。
- 因子定价模型（ ）。
- 市场有效的是（ ）。
- 存在非理性投资者，但市场仍是有效的，可能的原因是非理性投资者的投资策略是（ ）。
- N种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题中，在标准差-期望收益率平面上，投资可行集包括（ ）。
- 属于期货市场特征的是（ ）。
- 存在套利机会的情形有（ ）。
- 期权到期时，收益可能无限的有（ ）。
- 期货价格等于对资产未来价格的预期。（ ）
- 标的资产无支付的美式看跌期权不会提前执行。（ ）
- 价值效应是（ ）。
- 股票价格随机游走意味着基于价格进行的资源配置是低效的。（ ）
- 非理性投资者在市场中持续损失的原因有（ ）。
- 股票价格下跌后，投资者认为价格被低估，进行抄底，这中行为表现出（ ）。
- 事件研究的结果大多不支持有效市场假说。（ ）
- 风险中性概率下，投资者（ ）。
- 状态价格是状态要求权的价格。（ ）
- 风险中性概率下，是鞅过程的是（ ）。
- 风险中性概率下，资产的风险溢价等于（ ）。
- 金融市场不存在套利机会时，任何资产的价格都等于SDF乘以支付的期望值。（ ）
- 证券市场线描述了（ ）。
- 组合的贝塔系数等于各个资产系统贝塔系数的组合。（ ）
- Fama-French的三因子模型，其因子有（ ）。
- CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。
- 市场组合中，无风险资产占比为0。（ ）
- 两种风险资产的资产组合问题，组合的期望收益率（ ）。
- 一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题，一定有风险资产的期望收益率大于无风险利率。（ ）
- N种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题中，在标准差-期望收益率平面上，组合前沿是（ ）。
- 均值方差偏好中的无差异曲线（ ）。
- N种风险资产的资产组合问题中，有效组合的零协方差组合也是有效的组合。（ ）
- 风险厌恶的投资者在进行资产组合时不关注收益率的期望值。（ ）
- 期望财富的效用大于相应财富带来的期望效用，这样的投资者是（ ）。
- 管理风险的方法主要有（ ）。
- 分散化投资就是资产组合中的资产数量足够多。（ ）
- 无套利原理决定了相同的资产应该有相同的价格。（ ）
- 属于相对定价的有（ ）。
- 通过最大化效用，确定最优组合的定价方法是（ ）。
- 任何支付都可以由市场中的证券组合实现，则市场是（ ）。
- 金融市场不存在套利机会时，支付越高的证券价格也越高。（ ）
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