第九章测试1.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15，方差为0.04的风险资产；70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益率和标准差分别为
A:0.114, 0.12 B:0.087, 0.12 C:0.295, 0.12 D:0.087, 0.06
答案:D
2.市场风险可以解释为
A:个别风险，不可分散的风险 B:系统风险，不可分散的风险 C:个别风险，可分散的风险 D:系统风险，可分散的风险 3.对于市场组合，下面哪种说法不正确
A:它是资本市场线与无差异曲线之间的切点 B:它在有效边界上 C:它包括所有的证券 D:市场组合的所有证券所占比重与它们的市值成正比 4.证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：
A:被高估 B:无法确定 C:定价合理 D:被低估 5.如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为
A:1.5 B:1.2 C:2 D:0.8 6.下面哪个因素不属于系统风险
A:汇率 B:通货膨胀率 C:人事变动 D:利率 7.马科维茨模型的理论假设有
A:不允许卖空 B:投资者是不知足的 C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 D:投资者是风险厌恶的 8.下面关于强有效市场说法正确的是
A:证券价格总能够及时充分反应所有相关信息 B:任何企图寻找内部资料信息来打击市场的做法都是不明智的 C:任何人都不可能通过对公开或者内幕信息的分析获取超额收益 D:每一位投资者都掌握了有关证券的所有信息 9.假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特征包括
A:除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系 B:在相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高 C:有效组合的非系统性风险为零 D:具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低 10.
以下理论正确的是：
A:
在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
B:承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险
C:CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率
D:当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0
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