第四章单元测试
- 除了基于账面市值比BM构造HML因子以外,也可以用EP(盈市率)构造VMG因子,同样也是价值因子。( )
- 基于历史收益率来判断其与未来收益率的关系,如果历史收益率高(低)的股票未来收益率高(低),这种现象称之为动量效应。( )
- Fama MacBeth回归分析中,因变量一般是股票收益率。( )
- 单变量组合分析的目的是评估排序变量X和结果变量。( )
- 双变量独立排序组合分析旨在评估两个排序变量(X1和X2)与结果变量Y(通常是资产收益率)在横截面上的因果关系。( )
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
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