安徽农业大学
- 经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF大于1。（ ）
- 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于1，则表明模型中存在多重共线性。（ ）
- 将质的因素引进经济计量模型时，一般需要定义虚拟变量。（ ）
- 相比截面数据，时间序列数据更容易产生异方差。（ ）
- EG-ADF检验可用于判断两个时间序列是否存在协整关系。（ ）
- 如果多元回归模型违背了同方差假设，可采用广义差分法估计模型。（ ）
- 参数
的估计量
具备有效性是指
的方差最小。（ ） - 计量经济学一门是研究经济变量因果关系的学科。（ ）
- 非平稳序列的自相关函数图一般会迅速下降为0.（ ）
- 可决系数（判定系数）R2在数值上为两变量相关系数r的平方。（ ）
- 随机游走过程是非平稳序列。（ ）
- 计量经济分析工作的基本步骤为：设定理论模型、收集样本资料、估计模型参数、检验参数。（ ）
- 具有结构变动的时间序列是非平稳时间序列。（ ）
- 两个经济变量是协整的前提是具有相同的协整阶数。（ ）
- 如果多元回归模型违背了无自相关假设，可采用加权最小二乘法估计模型。（ ）
- 误差修正模型可以用来修正变量的短期均衡对长期趋势的偏离。（ ）
- 为了防止两个时间序列出现伪回归，需对序列进行平稳性检验。（ ）
- 如果回归模型存在异方差，则参数估计值将不再满足无偏性。（ ）
- BP检验方法主要用于检验回归模型的自相关性。（ ）
- 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在多重共线性。（ ）
- 经典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有（ ）。
- 关于虚拟变量，以下说法不正确的是（ ）。
- 一元线性回归模型
中，
表示OLS估计回归值，e表示残差。则下列哪些是正确的（ ）。 - 对于模型
，调整后的判定系数
的正确表达式有（ ）。 - 多重共线性产生的原因主要有（ ）。
- 关于计量模型解释变量个数的选择，下列说法正确的是（ ）。
- 关于回归模型的设定，以下说法不正确的是（ ）
- 关于虚拟变量，以下说法不正确的是（ ）。
- 计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ）。
- 下列哪些现象可能存在因果关系（ ）。
- 当时间序列非平稳时（ ）
- 一元线性回归模型中，表示OLS估计回归值，e表示残差。则下列哪些是正确的（ ）。
- 线性回归模型的普通最小二乘估计的残差
满足（ ）。 - 回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。
- 虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）
- 在自相关情况下，常用的估计方法（ ）
- 最小二乘准则是指（ ）
- https://image.zhihuishu.com/zhs/question-import/formula/202309/b9cde08b066547309e396e7f41d835e0.png
- 相关关系是指（ ）。
- 用模型描述现实经济系统的原则是（ ）
- 将性别、学历等质的因素作为解释变量，需要引入（ ）
- 若多元回归模型
满足经典假设，则关于估计量
的说法不正确的是（ ）。 - 在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。
- 最小二乘准则是指（ ）
- 关于计量模型与计量数据，下列说法正确的有（ ）
- 在双对数模型
中，
的含义是（ ）。 - 按照经典假设，下列关于扰动项的说法错误的是（ ）
- 在模型
中，若
与
存在长期均衡关系
，则长期乘数
为（ ）。 - 关于调整后的判定系数
与判定系数
之间的关系叙述不正确的有（ ） - 关于修正异方差的方法中，不正确的是 （ ）
- 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ） - 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）
- 关于处理自相关的方法，以下说法正确的是（ ）。
- 考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示反应时间的虚拟变量） （ ）
- 具有协整关系的两个变量一定满足（ ）
- 对于线性回归模型
，检验
，所构建的F统计量服从的分布为（ ） - 在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
- 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ ）
- 经济计量模型是指（ ）
- 经济计量模型是指（ ）
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:A:对
A:对 B:错
答案:B:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:A:对
A:错 B:对
答案:A:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:正态分布 B:同方差 C:零均值 D:无自相关 E:无多重共线性
A:虚拟变量作为解释变量引入计量模型时，其系数没有任何意义 B:当模型的解释变量存在虚拟变量时，不能再用常规方法对模型进行估计 C:虚拟变量只能作为解释变量引入计量回归模型 D:定量变量不能转化成虚拟变量进行分析 E:如果定性变量有M个分类，则只能引入M-1个虚拟变量进入到模型中
A:
B:
C:
D:
E:
A:
B:
C:
D:
E:
A:经济变量之间往往存在着密切的关联 B:在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 C:在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 D:经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
A:可使用赤池信息准则，选择变量个数使得AIC最小化 B:可采用由大到小的序贯t准则 C:解释变量的个数越多，可决系数R2越大，所以解释变量越多越好 D:可选择解释变量的个数使得校正的可决系数最大化 E:可使用贝叶斯信息准则，选择变量个数使得BIC或SBIC最小化
A:当变量的数量级别过于悬殊时，可采用变换变量单位的方式处理 B:当变量的数据存在部分缺失时，只有将数据用插值法补齐了才能估计 C:当变量的数据存在部分缺失时，无法进行参数估计 D:由于回归模型的变量的单位不一致，只有将所有变量标准化后才能回归 E:回归模型估计时无需考虑变量的单位
A:虚拟变量作为解释变量引入计量模型时，其系数没有任何意义 B:虚拟变量只能作为解释变量引入计量回归模型 C:定量变量不能转化成虚拟变量进行分析 D:如果定性变量有M个分类，则只能引入M-1个虚拟变量进入到模型中 E:当模型的解释变量存在虚拟变量时，不能再用常规方法对模型进行估计
A:经济意义的检验 B:模型预测检验 C:计量经济学的检验 D:对比检验 E:统计推断的检验
A:商品销售量与销售价格 B:同一超市中摆放在同一位置的尿不湿和啤酒的销量 C:物价水平与商品需求量 D:小麦高产与施肥量 E:家庭消费支出与收入
A:时间序列的统计规律可能随时间的位移而发生变化 B:自相关函数不再是常数 C:均值函数不再是常数 D:自协方差函数不再是常数 E:方差函数不再是常数
A:
B:
C:
D:
E:
A:
B:
C:
D:
E:
A:极大似然法 B:矩估计法 C:方差分析法 D:最小二乘估计法 E:相关系数法
A:0表示不存在某种属性 B:1表示不存在某种属性 C:0和1代表的内容可以随意设定 D:0表示存在某种属性 E:1表示存在某种属性
A:普通最小二乘法 B:工具变量法 C:广义差分法 D:加权最小二乘法
A:使
达到最小值
B:使
达到最小值
C:使
达到最小值
D:使
达到最小值
A:当X变化一个单位时，Y平均变化
个单位
B:当
，Y和
的关系表现为“U型”
C:当
，Y和
的关系表现为“倒U型”
D:该模型不能用线性模型的回归方法进行分析
A:变量间的因果关系 B:变量间不确定性的依存关系 C:变量间的非独立关系 D:变量间的函数关系
A:以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B:模型规模越大越好；这样更切合实际情况 C:以理论分析作先导，模型规模大小要适度 D:模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
A:控制变量 B:滞后变量 C:政策变量 D:虚拟变量
A:
B:
C:
，
是扰动项的方差
D:
，
是扰动项的方差
A:时间序列数据 B:计算机随机生成的数据 C:横截面数据 D:虚拟变量数据
A:使
达到最小值
B:使达到最小值
C:使达到最小值
D:使达到最小值
A:对总体回归模型的显著性检验没有必要 B:时序数据和横截面数据没有差异 C:判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 D:总体回归方程与样本回归方程是有区别的
A:Y关于X的边际倾向 B:Y关于X的弹性 C:Y关于X的增长量 D:Y关于X的增长速度
A:期望值为零 B:同一总体不同样本的扰动项的方差为零 C:同一总体不同样本的扰动项的方差相同 D:与解释变量不相关
A:
B:
C:
D:
A:判断多元回归模型拟合优度时，使用
B:模型中包含的解释变量个数越多，
与
就相差越大
C:只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则
< 
D:
与
均非负
A:两阶段最小二乘法 B:加权最小二乘法 C:OLS +稳健标准误 D:对原模型变换的方法
A:0.2A. 0.2% B:75% C:2% D:0.75%
A:零均值假定不成立 B:序列无自相关假定成立 C:解释变量与随机误差项不相关假定成立 D:无多重共线性假定成立
A:由于广义最小二乘法中用以变量转换的矩阵C不唯一，故广义最小二乘估计
不唯一
B:广义最小二乘法只有在模型同时存在相关和异方差的时候才能使用
C:可以采用图示法直接判断
D:准差分法中的一阶自回归系数可用残差的一阶自相关系数来估计
A:
B:
C:
D:
A:这两个变量一定是同阶单整的 B:这两个变量的一阶差分一定都是平稳的 C:这两个变量一定都是平稳的 D:这两个变量的协整回归方程一定有DW＝0
A:F(k-1，n-k) B:F(k-1，n-k-1) C:F(k-1，n-k-2) D:F(k-1，n-k+1)
A:非线性性 B:最小方差性 C:有偏性 D:非一致性性
A:重视小误差的作用，轻视大误差的作用 B:重视小误差和大误差的作用 C:轻视小误差和大误差的作用 D:重视大误差的作用，轻视小误差的作用
A:投入产出模型 B:数学规划模型 C:包含随机项的经济数学模型 D:模糊数学模型
A:投入产出模型 B:包含随机项的经济数学模型 C:模糊数学模型 D:数学规划模型
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