第六章单元测试
在下列引起误差项序列相关的原因中，哪些说法是正确的？（）
对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？ （）
在DW检验中，当DW统计量为2时，下面哪些说法是正确的？（ ）
德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性。
回归模型的随机误差项存在序列自相关时，将无法使用OLS方法估计模型。
在存在序列自相关的情形下，常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。
布罗施-戈弗雷（BG）检验统计量只用于检验高阶自相关。
用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。
当存在序列自相关时，OLS估计量是有偏并且无效的。
一阶自相关系数可以通过r =1- DW/2进行估计。
A:经济变量具有惯性作用。 B:解释变量之间的共线性。 C:模型形式设定偏误。 D:经济行为的滞后性。
答案:经济变量具有惯性作用。###模型形式设定偏误。###经济行为的滞后性。
A:用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。 B:直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。 C:用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。 D:通过DW统计量来计算，即r=1-DW/2。
A:存在完全正自相关 B:存在完全负自相关 C:不能判定 D:不存在自相关
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
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