计量经济学（安徽财经大学）章节测试课后答案2024春

第五章测试

1.若回归模型中的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量( )
A:有偏但有效 B:无偏且有效 C:有偏且非有效 D:无偏但非有效
答案:D
2.若模型具有异方差性,常用的估计方法是( )
A:加权最小二乘法 B:工具变量法 C:广义差分法 D:最小二乘法 3.在异方差情况下,参数的OLS估计仍然具有无偏性的原因是( )
A:序列无自相关假定成立 B:零均值假定成立 C:解释变量与随机误差项不相关假定成立 D:无多重共线性假定成立 4.设 , ,则采用模型变换法的正确操作为( )
A: B: C: D: 5.常用的检验异方差性的方法有( )
A:怀特检验 B:戈里瑟检验 C:方差膨胀因子检验 D:戈德菲尔德-匡特检验 6.模型产生异方差性的主要原因有( )
A:随机因素影响 B:解释变量中含有滞后变量 C:模型中遗漏了影响逐渐增大的因素 D:模型函数形式的设定误差 7.关于异方差性的图示检验法,说法正确的是( )
A:图示检验法可以精确地判定模型是否存在异方差 B:图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差 C:对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制对的散点图判断异方差 D:图示检验法主要有相关图、残差分布图 8.在异方差情况下采用的普通最小二乘估计是无偏估计。（ ）
A:错 B:对 9.当模型存在异方差性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。（ ）
A:对 B:错 10.在White检验中,n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27,给定显著水平下的卡方临界值为5.99,则所建立的模型不存在异方差性。（ ）
A:错 B:对