第三章单元测试
投资者由于冒风险进行投资而获得的超过资金时间价值的额外收益，称为投资的（ ）。
已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。
投资者甘冒风险进行投资的诱因是（ ）。
企业某新产品开发成功的概率为80％，成功后的投资报酬率为40%，开发失败的概率为20%，失败后的投资报酬率为-100％，则该产品开发方案的预期投资报酬率为（ ）。
x方案的标准离差是1.5，y方案的标准离差是1.4，如x、y两方案的期望值相同，则两方案的风险关系为（ ）。
如果某种证券的风险程度小于证券市场组合的风险，则该种证券的贝塔系数可能是（ ）。
某上市公司2013年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（ ）。
当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（ ）。
无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，某种股票的β系数为1.5，则该股票的报酬率为（ ）。
下列指标中，能够反映资产风险的有（ ）。
下列各项中，属于必要投资报酬的构成内容的有（ ）。
决策者对未来的情况不仅不能完全确定,而且对其可能出现的概率也不清楚,这种情况下的决策为风险性决策。（ ）
利用概率分布的概念，我们能够对风险进行衡量，即:期望报酬率的概率分布越集中，则该投资的风险越大。（ ）
如果两个项目期望报酬率相同、标准差不同，理性投资者会选择标准差较大，即风险较小的那个。（ ）
在其他条件不变时，证券的风险越大，投资者要求的必要报酬率越高。（ ）
必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（ ）
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能分散风险（ ）。
如果组合中股票数量足够多，则任意单只股票的可分散风险都能够被消除。（ ）
平均风险股票的β系数为1.0，这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%，通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%，如果整个市场的风险报酬下降了10%，该股票的风险报酬也将下降10%。（ ）
A:风险报酬率 B:期望报酬率 C:必要报酬率 D:时间价值率
答案:风险报酬率
A:标准离差 B:方差 C:标准离差率 D:净现值
A:可一定程度抵御风险 B:可获得风险报酬 C:可获得时间价值回报 D:可获得投资收益
A:12% B:20% C:18% D:40%
A:x=y B:无法确定 C:x>y D:x<y
A:1 B:0.8 C:2.0 D:1.2
A:13.52% B:17.76% C:5.58%
A:能分散掉全部可分散风险 B:能分散掉一部分市场风险 C:能适当分散风险 D:不能分散风险
A:7.5% B:16% C:14% D:12%
A:方差 B:期望值 C:标准离差率 D:标准差
A:资本成本 B:无风险报酬 C:风险报酬 D:贴现率
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
