当预测标的资产的价格未来（ ）使用买方看跌期权这种交易策略
A:箱体震荡
B:不变
C:上涨
D:下跌
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假设美国长期国债期货合约的期货报价是118-08，则现金价格是（ ）。
A:118.25美元
B:118.8美元
C:118.08美元
D:118.5美元
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以下关于金融衍生产品分类的说法错误的是（ ）。
A:按指向的基础资产分为外汇衍生产品，利率衍生产品以及股票衍生产品
B:按产品性质分为远期义务类和或有权利类
C:按交易的场所分为场内交易类和场外交易类
D:期权产品都是场内交易产品
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正向蝶式差价组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略
A:下跌
B:上涨
C:波动幅度大
D:箱体震荡
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在B—S模型中，到期时股票有（ ）种可能性
A:2
B:无限
C:可列无限
D:有限
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对于美式看跌期权，（ ）对期权价格的影响是不确定的
A:到期期限
B:标的价格的波动率
C:无风险利率
D:标的价格
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当期权进入（ ）状态时，期权的时间价值最大
A:平价
B:实值
C:虚值
D:任意
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期货合约的“合约名称”规定实际上就是对（ ）的标准化。
A:价格
B:时间
C:标的
D:数量
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以下关于远期和期货的说法错误的是（ ）。
A:远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
B:期货合约一般在交易所交易，远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易
C:远期合约的流动性较好，而期货合约的流动性较差
D:远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议
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同是预测标的的行情下跌，但出售看涨期权的交易比熊市差价组合的风险（ ）
A:相等
B:无法判断
C:大
D:小
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牛市差价组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略
A:上涨
B:箱体震荡
C:不变
D:下跌
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底部宽跨式组合是一种比底部跨式组合（ ）的交易策略
A:保值
B:保守
C:激进
D:投机
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构造顶部宽跨式组合时应该选择的交易时机是标的资产价格（ ）
A:下跌
B:上涨
C:波动率高
D:波动率低
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下面的（ ）属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间交换的工具。
A:股票
B:远期
C:期货
D:利率互换
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某投机者在IMM市场上按当时的市场价格90.30卖空10份12月份的欧洲美元期货合约。5天之后，该期货合约的价格下跌为90.12。则该投机者（ ）。
A:盈利1800美元
B:亏损1800美元
C:亏损4500美元
D:盈利4500美元
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当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程称为（ ）。
A:中性
B:转换因子
C:基差
D:趋同(收敛)
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反向蝶式差价组合当标的资产的价格下跌超过（ ）时达到最大盈利
A:高的执行价格
B:低的执行价格
C:盈亏平衡点
D:中间执行价格
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与直接购买股票相比，做多看涨期权的一个优点是（ ）
A:杠杆效应
B:转移价格风险
C:成本高
D:价格发现
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下面（ ）是B—S模型和二叉树模型不同的假设条件
A:证券无限可分
B:交易是连续进行的
C:市场无摩擦
D:市场无套利
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沪深300股指期货规定每日价格最大波动幅度为上一个交易日结算价的（ ）。
A:±7%
B:±10%
C:没有涨跌幅限制
D:±5%
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