第十章测试1.决定系数
是指（ ）。A:总离差平方和占回归平方和的比重 B:剩余平方和占总离差平方和的比重 C:回归平方和占总离差平方和的比重 D:回归平方和占剩余平方和的比重
答案:C
2.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（ ）。
A:对 B:错 3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为（ ）
A:1 B:无穷 C:最小 D:0 4.在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如
那么杜宾—沃森（D—W）检验法不适用。（ ）
A:对 B:错 5.如果存在序列相关性，可运用广义差分法及科克伦－奥克特迭代法进行补救。（ ）
A:对 B:错 6.随机扰动项代表排除在模型以外的所有因素对 Y 的影响。 （ ）
A:对 B:错 7.
解释变量包含一个分为两种类型定性变量的回归时，需要构建两个虚拟变量。（ ）
A:错 B:对 8.计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系。（ ）
A:错 B:对 9.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于0（ ）
A:对 B:错 10.
在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在多重共线性（ ）
A:错 B:对 1.
随机误差项自相关系数的取值范围为
A:[-1,1]
如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是
A:cov(us，ut)≠0(t≠s)
模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。
A:错 B:对 4.
DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。
A:错 B:对 5.
下列能对随机误差项自相关进行的检验的有
A:DW检验
误差项自相关模型的修正方法有
A:加权最小二乘法
DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。
A:对 B:错 8.
如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
A:对 B:错 9.
根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断
A:不能判断是否存在一阶自相关
经济学家想研究教育对工资的影响。他们收集了500对同卵双胞胎的面板数据。如果工资与未观察到的家庭效应相关，以下哪种估计方法最合适（ ）
A:普通最小二乘估计 B:加权最小二乘估计 C:随机效应估计 D:固定效应估计 2.
下列关于自然实验的表述正确的是（ ）
A:自然实验是由外生事件引起的
平衡面板数据集（ ）
A:由不同变量在不同时点的观察结果组成 B:由同一时间段内每个横截面单位的观察结果组成 C:由同一时间段内不同横截面单位的观察结果组成 D:由一个变量或几个变量随时间变化的观察结果组成 4.
在进行静态面板模型选择时，常使用_____检验判别使用混合模型还是固定效应模型，使用_____检验判别使用固定效应模型还是随机效应模型
A:F检验 汉森检验 B:LM检验 豪斯曼检验 C:F检验 豪斯曼检验 D:豪斯曼检验 F检验 5.
双重差分（DID）需要满足
A:干预前后，对照组和处理组都可以没有共同趋势 B:干预前后，对照组和处理组都需要拥有相同的趋势 C:干预前，对照组和处理组可以没有相同的趋势，但干预后一定要有相同趋势 D:干预前，对照组和处理组拥有相同的趋势，且如果没有进行干预，两组仍保持相同趋势 6.
对于面板数据集，它由T时间段内的N个横截面单位构成，假设回归模型具有L个独立变量，那么进行固定效应估计时的自由度应为
A:N(T-1)-L B:NT-L C:N-L-T D:N-LT 7.
对有T期，K个外生性自变量的动态面板模型进行广义矩估计，工具变量个数共有
A:(T-1)K+1 B:TK+1 C:(T-2)(T-1)/2+K+1 D: (T-2)(T-1)/2+K 8.
如果样本中仅一小部分横截面单元缺少年份，该数据集称属于平衡面板
A:错 B:对 9.
自然实验总是有一个不受政策变化影响的对照组和一个受政策变化影响的实验组
A:错 B:对 10.
两期面板数据不可用于计划评估和政策分析
A:错 B:对
