计量经济学答案2023秋

第五章测试

1.结构式模型中的每一个方程称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（ ）。
A:滞后变量
B:外生变量和内生变量
C:内生变量
D:外生变量

答案:C
2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ ）。
A:前定变量
B:内生变量
C:外生变量
D:虚拟变量
3.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别。（ ）
A:错 B:对 4.计量经济学模型的被解释变量一定是内生变量。（ ）
A:错 B:对 5.简化式参数是结构式参数的线性函数。（ ）
A:错 B:对 6.联立方程模型主要分成结构式模型，简化式模型和递归模型三类。（ ）
A:对 B:错 7.在一个计量经济模型中，可作为被解释变量的有（ ）。
A:滞后变量
B:随机变量
C:内生变量
D:虚拟变量
8.与单方成计量经济学模型相比，联立方程计量经济学模型的特点是（ ）。
A:适用于某一经济系统的研究
B:适用于单一经济现象的研究
C:揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系
D:用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系
9.与单方成计量经济模型相比，联立方程计量模型的特点是（ ）。
A:适用于单一经济现象的研究
B:揭示经济变量之间互相依存、互相因果的关系
C:揭示经济变量之间单项依存
D:适用于某一经济系统的研究
10.在一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ）。
A:控制变量
B:内生变量
C:滞后变量
D:外生变量
1.当模型具有内生性时，可以用工具变量法估计模型。（ ）
A:对 B:错 2.假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入2个虚拟变量。（ ）
A:对 B:错 3.

利用某国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。
对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计系数的t值）
   
         (-3.38)    (-4.61)            (8.54)          (4.63)
  F=23.2    
   其中，为雇员的工资率（美元/小时），为虚拟变量（等于1表示女性），为受教育年数，为年龄。
   根据估计结果可以得出该国工作妇女受到歧视的结论。（ ）

A:对 B:错 4.在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ）。
A:6
B:11
C:12
D:4
5.大学教授薪金回归方程：，其中为大学教授年薪、为教龄；为虚拟变量，等于1表示男性；为虚拟变量，等于1表示白种人；则非白种人男性教授平均薪金为( )。
A:
B:
C:
D:
1.以下哪个原因不会导致异方差问题（ ）。
A:模型形式存在偏误 B:遗漏重要的变量 C:异常观测点 D:变量之间固有的联系 2.如果模型存在异方差问题，则OLS估计量具有（ ）。
A:有偏 有效 B:有效 非有效 C:无偏 非有效 D:无偏 有效 3.异方差性是指随着解释变量的变化，（ ）的条件方差随之发生变化。
A:被解释变量 B:解释变量 C:解释变量与随机误差项 D:随机误差项 4.如果模型存在异方差问题，则产生的后果有（ ）。
A:变量及模型显著性检验失效 B:参数估计量不再有效 C:被解释变量的区间预测失效 D:参数经济意义可能不合理 5.关于Glesjer检验，说法合理的是（ ）。
A:该方法有多种辅助回归形式，需要多次尝试进行检验。 B:既可以判别异方差的存在，又可以甄别异方差的形式。 C:该方法主要是通过辅助回归结果中的变量显著性检验结果来判别模型的异方差问题。 D:只能检验单调型异方差问题。 6.关于加权最小二乘法，说法恰当的是（ ）。
A:该方法的基本思想是大残差平方赋予小权重，小残差平方赋予大权重，以此提高估计精度。 B:可以通过图示法、White法、Glejser法等方法确定最优的权重形式。 C:该方法的基本思想是大残差平方赋予大权重，小残差平方赋予小权重，以此提高估计精度。 D:确定恰当的权重形式，是加权最小二乘法修正的关键。 7.取对数法能在一定程度上减弱异方差问题，这主要是因为通过取对数，可以减小变量值的尺度，另外取对数可以使残差变换成了相对误差，相对误差较小。（ ）
A:对 B:错 8.如果模型存在异方差的主要原因是因为存在异常观测值，那么可以将异常观测值剔除掉，以减弱异方差的问题。（ ）
A:错 B:对 9.如果G-Q检验法的检验结果为接受原假设，则说明模型一定不存在异方差问题。（ ）
A:对 B:错 10.怀特检验与戈里瑟检验的基本思想一致，都需对原模型进行回归，生成残差序列值，在此基础上进行异方差的检验。（ ）
A:对 B:错 1.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）
A:加权最小二乘法 B:广义差分法 C:工具变量法 D:一阶差分法 2.加权最小二乘法可以克服的问题是（ ）
A:自相关 B:异方差 C:同方差 D:多重共线性 3.容易产生异方差的数据是（ ）
A:年度数据 B:横截面数据 C:修匀数据 D:时间序列数据 4.设回归模型为 ，其中var( )= ，则的最小二乘估计量为（ ）
A:有偏但有效 B:无偏但非有效 C:有偏且非有效 D:无偏且有效 5.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（ ）
A:错 B:对 6.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ）
A:错 B:对 7.加权最小二乘法及其基本原理是区别对待不同的误差。对较小的误差, 给予较大的权重，对较大的误差给予较小的权重。（ ）
A:对 B:错 8.模型存在异方差不会影响预测精度。（ ）
A:错 B:对 9.加权最小二乘法和模型变换法是两种完全不同的方法。（ ）
A:对 B:错 10.加权最小二乘法通常可以选用的权值包括1/x，1/x^2等。（ ）
A:对 B:错 1.模型 的D.W.=0.3809（查表 ），则 存在（ ）。
A:正相关 B:不相关 C:负相关 D:无法确定 2.在时间序列数据建模分析过程中，一元线性回归模型较容易出现的问题是（ ）。
A:多重共线性 B:内生解释变量 C:序列相关性 D:异方差性 3.如果方差膨胀因子VIF＝12，则认为什么问题是严重的（ ）。
A:多重共线性问题 B:序列相关问题 C:异方差问题 D:解释变量与随机项的相关性 4.LM检验的原假设含义是（ ）。
A:同方差性 B:序列不相关性 C:异方差性 D:序列相关性 5.实际经济问题中，序列相关产生的原因主要有（ ）。
A:样本的选择 B:经济变量固有的惯性 C:处理数据的过程 D:解释变量存在测量误差 E:模型设定的偏误 6.有关ADF检验的说法正确的是（ ）。
A:ADF检验的统计量严格服从t分布 B:ADF检验是右侧检验 C:ADF检验是左侧检验 D:ADF检验原理与DF检验原理相同 E:ADF检验的原假设是“时间序列平稳” 1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（ ）。
A:有偏且非有效 B:有偏但有效 C:无偏且有效 D:无偏但非有效 2.若模型具有异方差性，常用的估计方法是（ ）。
A:最小二乘法 B:加权最小二乘法 C:阿尔蒙法 D:广义差分法 3.White检验法主要用于检验（ ）。
A:异方差性 B:自相关性 C:多重共线性 D:随机解释变量 4.下列哪项不是产生异方差的原因（ ）。
A:样本数据的观测误差 B:利用截面数据建模 C:模型设定误差 D:模型的多重共线性 5.常用的检验异方差性的方法有（ ）。
A:Park检验 B:偏相关系数检验 C:G-Q检验 D:VIF检验 6.模型出现异方差性带来的影响有（ ）。
A:模型的预测误差增大 B:OLS估计不再是无偏估计 C:OLS估计不再是有效估计 D:t检验可靠性降低 7.模型的对数变换有以下特点（ ）。
A:更加符合经济意义 B:模型的残差为相对误差 C:相对误差往往有较小的差异 D:使测定变量值的尺度缩小 8.模型产生异方差性的主要原因有（ ）。
A:模型函数形式的设定误差 B:随机因素影响 C:模型中遗漏了某些重要解释变量 D:解释变量中含有滞后变量 9.当模型存在异方差性，回归系数的标准误差难以正确估计。（ ）
A:错 B:对 10.通过戈德菲尔德-匡特检验可以确定异方差的具体形式。（ ）
A:错 B:对 1.

   同方差是指 ( ) 

A:误差项u_i服从正态分布 B:Var(u_i|X_i)是常数    C:误差项u_i中没有离群值 D: Var(u_i|X_i)依赖于X_i 2.

在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 

则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )

  

A:

B:

C:

D:

3.

 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）

A:一阶差分法 B:加权最小二乘法 C: 广义差分法 D:工具变量法 4.

在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

A:

B:

C:

D:

5.

 在检验异方差的方法中，不正确的是（    ）

A:DW检验法 B:White检验法  C: Goldfeld-Quandt方法 D:ARCH检验法 6.

 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（    ）

A:无多重共线性假定成立    B:零均值假定成立    C:解释变量与随机误差项不相关假定成立 D:序列无自相关假定成立 7.

 如果存在异方差，常用的OLS会高估估计量的标准差

A:错 B:对 8.

如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。

A:对 B:错 9.

如果变量之间有共同变化的趋势也容易导致模型存在异方差。

A:对 B:错 10.

存在异方差情形下，OLS估计量是有偏的和无效的。

 

A:对 B:错 1.

可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差

A:错 B:对 2.

White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

A:对 B:错 3.

A:

B:

C:

D:

4.

戈德德菲尔特——匡特检验可以

A:检验复杂的异方差

B:通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的

C:检验递增的异方差

D:检验递减的异方差

5.

A:

B:

C:

D:

6.

异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。

A:对 B:错 7.

采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是

A:会使方差比较稳定

B:对数变换一定能消除异方差的影响

C:可以不用了解异方差的先验信息

D:对数线性变换有经济学意义

E:使变量的测量值变小

1.下列方法中，（ ）不是检验异方差性问题的方法。
A:特征根检验法
B:怀特检验法
C:G-Q检验法
D:等级相关系数检验法
2. 下列说法中，错误的是（ ）。
A:G-Q检验在判定异方差的具体形式时不如戈里瑟（Glesiser）检验。
B:戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。
C:利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。
D:ARCH检验方法不是把随机误差项的方差看成解释变量的函数，而是看成是其滞后随机误差项的方差的函数。
3.戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。（ ）
A:对 B:错 4.利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，不需要事先对异方差的类型做出假定。（ ）
A:对 B:错 5.

在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。

A:错 B:对 6.

如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。

A:对 B:错