计量经济学答案2023秋

第二章测试

1.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为（ ）
A: B: C: D:
答案:B
2.已知含有截距项的简单线性回归模型估计的残差平方和RSS=300,用于模型估计的样本容量为n=22,则随机误差项的方差估计量为（ ）
A:38.09 B:33.33 C:36.36 D:15 3.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有（ ）
A:无偏性 B:一致性 C:线性 D:有效性 4.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（ ）
A:残差的均值为0 B: C:必然通过点() D: 5.

在计量经济学模型中，“线性”的含义包括（ ）

A:上列说法都正确 B:模型就变量而言是线性的 C:模型就参数而言是线性的 D:模型就随机误差性而言是线性的 6.可决系数的特点有（ ）
A:取值范围是[0,1] B:可决系数是非随机变量 C:可决系数是随机变量 D:是非负的统计量 7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的（ ）
A: B: C: D:随机解释变量与随机误差不相关 8.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。（ ）
A:对 B:错 9.系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高。（ ）
A:错 B:对 10.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度。（ ）
A:对 B:错 1.

进行回归分析时，当x取各种值时，y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的回归直线。

A:对 B:错 2.

将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为总体回归函数。

A:对 B:错 3.

计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有：

A:

经济现象的内在随机性

B:

作为未知影响因素的代表

C:

作为无法取得数据的已知因素的代表

D:

作为众多细小影响因素的综合代表

E:

可能存在模型的设定误差和变量的观测误差

4.

A:不可解释分量

B:残差

C:可解释分量

D:系统分量

5.

回归分析中，最小二乘法的准则是指：

A:

B:

C:

D:

6.

A:无偏估计量

B:有偏估计量

C:最优估计量

D:最小二乘估计量

7.

当回归模型满足假定SLR.1～SLR.3时, OLSE具有无偏性，如果还满足SLR.4，则OLSE具有有效性。

A:错 B:对 8.

A:对 B:错 9.

利用一元回归模型对被解释变量平均值E(yf | xf )进行区间预测的上界是：

A:

B:

C:

D:

10.

一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的t统计量为：

A:

B:

C:

D:

1.

A: B: C: D: 2.

当估计一个商品的数量需求是否与价格呈线性关系的需求函数时，你应该： 

A: 不包括常数项因为商品的价格不会是零。 B:不需要考虑其它的解释变量。 C:允许价格受其它的因素影响。 D:假设随机误差项平均地来说为0。 3.

 异方差意味着  

A:模型不能自动假设为同方差。 B:被观测的个体有不同的偏好。 C:随机误差项的方差不是常数。 D: 经济个体不全都是理性的。 4.

以下关于最小二乘法，说法错误的是  

A: B: C: D: 5.

 以下说法错误的是   

 

A:模型的解释变量解释力度越强，R²就越高。 B:如果模型的可决系数很高，我们可以认为此模型的质量较好。 C:存在异方差时，变量的显著性检验失效。 D: 一元回归方程中存在多重共线性的问题。 6.

如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以　　　

A: 拒绝零假设 B: 拒绝误差项为同方差的原假设 C:得出结论，实际值是非常接近的回归直线 D:安全地假设，你的回归结果是显著的 7.

单侧检验和双侧检验的t统计量的构造：　

A:是相同的 B:用 做双侧检验的临界值，然而单侧检验只要1.96 C:依赖于相应分布的临界值 D:因为单侧检验的临界值是1.645，但是双侧检验的临界值是1.96（在5%的显著水平下）所以单侧检验和双侧检验的ｔ统计量是不同的 8.

左侧检验的P值　　　　　　　　　　　　　　

A: B: C: D: 9.

回归模型中的单个系数的显著性检验的t统计量可以通过用回归系数除以1.96来计算。

A:对 B:错 10.

如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以得出结论，实际值是非常接近的回归直线吗？

A:对 B:错 1.一般经验表明，可支配收入X增加，消费支出Y也随之增加，X与Y之间的关系是（ ）。
A:明确的函数关系 B:确定性关系 C:没有关系 D:相关关系 2.一元线性总体回归方程，描述的是（ ）与解释变量X之间的变动关系。
A:被解释变量Y的单位变化 B:参数 C:被解释变Y D:被解释变量Y的条件期望 3.（ ）是研究一个变量关于另一个或一些变量之间依存关系的理论与方法。
A:统计分析 B:相关分析 C:计量经济分析 D:回归分析 4.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列哪些结论是正确的?（ ）
A: B:必然通过坐标原点 C:残差与解释变量不相关 D:可能不通过（）点 E:的平均值与的平均值相等 5.如果满足，则称解释变量存在变异。（ ）
A:对 B:错 6.普通最小二乘估计的最优性建立在解释变量与被解释变量显著相关的基础上，但普通最小二乘法本身无法回答这种线性关系的显著性。（ ）
A:对 B:错 1.可决系数越大，说明在总离差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。（ ）
A:错 B:对 2.样本可决系数R²是随抽样而变动的随机变量。（ ）
A:对 B:错 3.拥有渐近无偏性、一致性、渐近有效性这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE）。（ ）
A:对 B:错 4.随机扰动项是不包含在模型中的解释变量和其他一些随机因素对被解释变量的总影响项。（ ）
A:错 B:对 5.随机误差项 是期望为0有一定分布的非随机变量。（ ）
A:错 B:对 6.参数估计量线性性是指参数估计量是Y 的线性组合。（ ）
A:错 B:对 7.参数估计量无偏性是指参数估计量（期望）等于总体回归参数真值。（ ）
A:错 B:对 8.参数估计量有效性是指参数估计量具有最大方差。（ ）
A:对 B:错 9.

代表排除在模型以外的所有因素对 Y 的影响的是随机扰动项 。（ ）

A:对 B:错 10.判定系数的大小不会受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
A:错 B:对 1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。
A:函数关系与相关关系 B:简单相关关系和复杂相关关系 C:线性相关关系和非线性相关关系 D:正相关关系和负相关关系 2.相关关系是指（ ）。
A:变量间的非独立关系 B:变量间的因果关系 C:变量间的函数关系 D:变量间不确定性的依存关系 3.对样本简单相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。
A:|r|越近于1，变量之间线性相关程度越高 B:|r|越近于0，变量之间线性相关程度越弱 C:若r=0，则X与Y没有任何相关关系 D:-1≤r≤1 4.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）。
A:－1 B:1 C:∞ D:0 5.指出下列哪些现象是相关关系（ ）。
A:学习成绩总分与各门课程分数 B:物价水平与商品需求量 C:小麦高产与施肥量 D:家庭消费支出与收入 E:商品销售额与销售量、销售价格 6.解释变量的假定，不包括（ ）。
A:解释变量一般是随机变量 B:解释变量取值不能出现离群值 C:解释变量取值要有变异性 D:解释变量与随机误差项无关 7.OLS估计量无偏性的前提假定条件是（ ）。
A:无自相关性 B:同方差性 C:零均值假定 D:正态分布 8.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。
A:无偏性 B:可靠性 C:线性性 D:合理性 E:有效性 9.判定系数R2的取值范围是（ ）。
A:0≤R2≤1 B:R2≥1 C:R2≤-1 D:－1≤R2≤1 10.一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，则RSS的自由度为（ ）
A:1 B:n-2 C:n D:n-1 11.在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施（ ）。
A:提高置信水平 B:提高样本观测值的分散度 C:提高模型的拟合优度 D:增大样本容量n 12.在样本容量相同的情况下，Y_F的置信区间比E(Y/X_F) 的置信区间小一些。（ ）
A:错 B:对 1.两个变量x和y的相关系数为0.95，这说明二者之间一定存在着某种因果关系。（ ）
A:错 B:对 2.随机误差项和残差项是一回事。（ ）
A:错 B:对 3.在实际应用中R2并没有一个优劣大小标准。（ ）
A:对 B:错 4.

请问一元线性回归模型，参数的OLS估计量为（ ）

A:
B:
C:
D:
5.对于一元线性回归模型，样本回归模型可表示为（ ）
A:
B:
C:
D:
6.R2的定义公式为（ ）。
A:
B:
C:
D:
1.

下列关于回归分析的说法，正确的是（ ）。

A:回归分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。
B:回归分析研究的是随机变量之间是否存在依存关系  
C:回归分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。
D:回归分析研究的是随机变量之间的因果关系  
2.相关系数r的取值范围是（ ）。
A:
B:
C:
D:
3.下列关于相关分析的说法，正确的是（ ）。
A:相关分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。
B:相关分析研究的是非随机变量之间是否存在依存关系
C:相关分析研究的是随机变量之间的因果关系
D:相关分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。
4.下列选项中，属于Spearman秩相关系数适用条件的有（ ）。
A:数据类型为度量型数据
B:总体无需服从正态分布
C:变量间是线性关系
D:数据类型为等级数据
E:总体呈正态分布
5.相关分析中的变量都是随机变量。（ ）
A:对 B:错 6.皮尔逊相关系数，是用于度量两个变量X和Y之间的线性相关程度的统计指标。（ ）
A:对 B:错 1.在模型的回归分析结果报告中，有,显著，则表明（ ）。
A:解释变量对被解释变量的影响是显著的
B:解释变量和对被解释变量的联合影响是显著的
C:解释变量和对被解释变量的影响是均不显著的
D:解释变量对被解释变量的影响是显著的
2.多元线性回归分析中，调整后的可决系数与之间的关系是（ ）。
A:
B:
C:
D:
3.在多元线性回归中，判定系数随着解释变量数目的增加而（ ）。
A:变化不定
B:不变
C:增加
D:减少
4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）。
A:序列相关性
B:异方差性
C:多重共线性
D:拟合优度低
5.对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
A:
B:N(0,)
C:
D:N(0,)
6.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即越大，则（ ）
A:预测区间越窄，精度越高
B:预测区间越宽，预测误差越小
C:预测区间越窄，预测误差越大
D:预测区间越宽，精度越低
7.根据判定系数与F统计量的关系可知，当时有（ ）。
A:
B:
C:
D:
8.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性做t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ ）。
A:
B:
C:
D:
9.如果某一参数不能通过显著性检验，则应该剔除该解释变量（ ）。
A:错 B:对 10.如果模型的很高，则可以认为此模型的质量较好（ ）。
A:错 B:对