金融计量学章节测试课后答案2024春

第五章测试

1.模型存在自相关问题，是因为违背了经典线性回归模型关于（ ）方面的假设。
A:随机误差项是零均值的 B:随机误差项是无序列相关的 C:随机误差项是正态分布的 D:随机误差项是同方差的
答案:B
2.杜宾-h检验法中，统计量表达式中，表示（ ）。
A:所有因变量OLS估计量的方差和 B:因变量滞后项OLS估计量的方差 C:所有自变量OLS估计量的方差和 D:自变量滞后项OLS估计量的方差 3.一般情况下，对于实际经济金融问题，检验其自相关是否存在可以利用DW检验法，如果存在自相关问题，检验结果最常见的情形是（ ）。
A:d统计量落在4-dL到4区间 B:d统计量落在0到4区间 C:d统计量落在du到4-du区间 D:d统计量落在0到dL区间 4.绘制和的散点图，在纵坐标，在横坐标。如果绘制出来的散点落在第一和第三象限，则随机项存在( )自相关。
A:负 B:第一象限是正自相关，第三象限是负自相关 C:正 D:第一象限是负自相关，第三象限是正自相关 5.对于一阶线性自相关，自相关程度的度量运用了自相关系数，这体现了（ ）之间的相关性。
A:与 B:与Y C:X与Y D:与X 6.关于DW检验，以下哪些是它的使用局限（ ）。
A:不适合用于自回归模型 B:无法用来判定通过原点的回归模型的自相关问题 C:只适用于一阶线性自相关，对于高阶自相关皆不适用 D:一般要求样本容量至少为15,否则很难对自相关的存在性做明确的结论 7.如果依然用OLS进行估计，以下（ ）是自相关导致的后果。
A:参数估计量非有效 B:参数估计量的方差是有偏的 C:可能会导致t检验失效 D:可能会导致F检验失效 8.BG检验适用范围更广泛，适用于高阶自相关的检验，这一点是DW检验很杜宾-h检验做不到的。（ ）
A:错 B:对 9.杜宾两步法第一步是先求得自相关系数，第二步和广义差分法一样。（ ）
A:对 B:错 10.当存在自相关的情况时，在小样本的情况下最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的，但却不是有效的，但是在大样本的情况下是BLUE。（ ）
A:对 B:错