金融计量学章节测试课后答案2024春

第六章测试

1.在对模型的解释变量进行选择时，我们常用逐步回归法，即以Y为被解释变量，逐个引入解释变量X，构成回归模型，进行模型估计。如果在引入一个新解释变量后，模型的拟合优度显著提高，则说明新引入的变量是（ ）。
A:一个独立解释变量 B:可以被舍去的变量 C:随机分布的变量 D:其他解释变量可以替代的变量
答案:A
2.在以下四个多重共线性修正方法中，难度最大、要求最高的方法是（ ）。
A:删除不必要的变量 B:补充新的数据 C:改变解释变量形式 D:利用先验信息法 3.解释变量之间相关性越大，方差膨胀因子VIF越（ ）。
A:大 B:小，但不会小于0 C:大，但不会大于1 D:小 4.如果在产生多重共线性的因素中有相对不重要的变量，则可试着将其删除，但会产生以下（ ）新的问题。
A:当排除了某个或某些变量后，保留在模型中的变量的系数的经济意义将发生变化，其估计值也将发生变化 B:被删除的变量对因变量的影响将会被其他解释变量和随机误差项所吸收 C:其他都是 D:删除某个变量可能会导致模型设定误差 5.下列（ ）情况下不容易发生多重共线性。
A:在观测值个数较少，甚至小于解释变量个数时 B:观测值超过30，并且大于3倍解释变量数目 C:抽样限制在解释变量X取值的一个有限范围内 D:在时间序列数据中，同时使用解释变量的当期值和滞后值 6.多重共线性检验的三个步骤依次为（ ）。
A:检验多重共线性问题是否严重 B:多重共线性的存在范围，即确定多重共线性是由哪些主要变量引起的 C:多重共线性所导致的膨胀效果 D:多重共线性的表现形式，即找出与主要变量有共线性的解释变量 7.如果依然用OLS进行估计，以下（ ）是多重共线性导致的后果。
A:变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义 B:在近似共线性的情况下，普通最小二乘法参数估计量的方差会变大 C:参数估计量的经济含义变得不合理 D:存在完全共线性的情况下，参数估计量就不会存在 8.多重共线性问题在金融数据中是普遍存在的，不仅存在于时间序列数据中，也存在于横截面数据中。（ ）
A:错 B:对 9.多重共线性并不是一种样本现象，本质是模型设定存在错误。（ ）
A:错 B:对 10.利用样本数据回归模型，先对数据进行各种处理或交叉计算，容易使样本数据之间产生多重共线性。（ ）
A:错 B:对