第十二章单元测试
- （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- （ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
- 银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（ ）。
- （）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。
- （ ）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
- （）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
- （ ）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
- 采取（ ）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。
- LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（ ）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
A:蒙特卡罗模拟法 B:历史模拟法 C:方差—协方差法 D:资产财务状况分析法
答案:方差—协方差法
A:资产财务状况分析法 B:方差—协方差法 C:蒙特卡罗模拟法 D:历史模拟法
A:方差—协方差法 B:资产财务状况分析法 C:蒙特卡罗模拟法 D:历史模拟法
A:自我评估法 B:关键风险指标法 C:极值理论法 D:基本指标法
A:极值理论法 B:历史模拟情景法 C:自我评估法 D:假定特殊事件法
A:方差—协方差法 B:蒙特卡罗模拟法 C:历史模拟法 D:资产财务状况分析法
A:返回检验 B:压力测试 C:风险价值 D:情景分析
A:技术分析 B:凸度缺口分析法 C:VaR 分析法 D:宏观基本面预测
A:蒙特卡罗模拟方法 B:标准法 C:基本指标法 D:关键风险指标法
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