第九章下列说法错误的是（ ）
答案:卖出看涨期权损失有限，潜在盈利无限
考虑一个单步二叉树模型，时间区间为6个月。 假设股票价格为 45.00 美元，σ=0.20，r=0.06，股票的预期收益为 12.0%。求执行价格为45美元的欧洲看涨期权的贴现率。( )看跌期权的实值是指（ ）关于期权价格的叙述正确的是（ ）下列所有头寸都将受益于价格下跌，除了（ ）
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答案:卖出看涨期权损失有限，潜在盈利无限
考虑一个单步二叉树模型，时间区间为6个月。 假设股票价格为 45.00 美元，σ=0.20，r=0.06，股票的预期收益为 12.0%。求执行价格为45美元的欧洲看涨期权的贴现率。( )看跌期权的实值是指（ ）关于期权价格的叙述正确的是（ ）下列所有头寸都将受益于价格下跌，除了（ ）
