第九章投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15，方差为0.04的风险资产；70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益率和标准差分别为
0.114, 0.12
0.087, 0.06
0.295, 0.12
答案:0.087, 0.06
市场风险可以解释为
个别风险，不可分散的风险
系统风险，可分散的风险
系统风险，不可分散的风险对于市场组合，下面哪种说法不正确
它是资本市场线与无差异曲线之间的切点
它包括所有的证券
市场组合的所有证券所占比重与它们的市值成正比证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：
定价合理
无法确定
被高估如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为
0.8
2
1.2下面哪个因素不属于系统风险
通货膨胀率
人事变动
汇率马科维茨模型的理论假设有
投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
不允许卖空
投资者是不知足的下面关于强有效市场说法正确的是
任何人都不可能通过对公开或者内幕信息的分析获取超额收益
任何企图寻找内部资料信息来打击市场的做法都是不明智的
证券价格总能够及时充分反应所有相关信息假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特征包括
有效组合的非系统性风险为零
在相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系以下理论正确的是：
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