计量经济学答案2023

第三章测试

1.Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（ ）。
A:设定误差
B:多重共线性
C:异方差性
D:序列相关性

答案:C
2.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（ ）。
A:
B:-1
C:
D:
3.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计的值为（ ）。
A:确定，方差无限大
B:不确定，方差无限大
C:确定，方差最小
D:不确定，方差最小
4.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）。
A:解释变量与随机误差项不相关假设成立
B:同方差假设成立
C:零均值假定成立
D:无多重共线性假设成立
5.设回归模型为，其中,则的最有效估计量为（ ）。
A:
B:
C:
D:
6.如果模型存在序列相关，则（ ）。
A:
B:
C:
D:
7.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假设引起的。（ ）
A:错 B:对 8.DW检验的零假设是随机误差项的一阶相关系数为0。（ ）
A:对 B:错 9.估计一阶自回归模型时可用工具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有（ ）。
A:与其他解释变量高度相关
B:与该滞后内生变量高度相关
C:与随机误差项不相关
D:与随机误差项高度相关
10.下列说法正确的有（ ）。
A:当异方差出现时，最小二乘估计是有偏和不具有最小方差特性
B:如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
C:当异方差出现时，常用的t和F检验失败
D:如果OLS回归的残差表现出现系统性，则说明数据中不存在异方差性