第五章单元测试
- 对于给定的资本配置线，投资者的最佳资产组合预期收益最大化。（ ）
- 从直的向弯曲的变化的资本配置线是酬报-波动性比率增加的结果。（ ）
- 在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作资本配置线。（ ）
- 资本配置线可以用来描述（ ） 。
- 马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（ ）。
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
B:一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
C:两项风险资产组成的资产组合
D:具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
A:以提高收益为目的的积极的资产组合管理
B:系统风险可消除
C:资产组合分散风险的作用
D:非系统风险的识别
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
