- 关于风险报酬，下列表述中不正确的有（ ）。
- 反映投资组合承受每单位系统风险所获取风险收益的大小的指数是（ ）。
- 评价投资组合业绩时，应考虑的的因素有（ ）。
- 要测度一资产组合的业绩，时间加权收益率要优于资金加权收益率，因为（ ）。
- 假设项投资的收益率第1年是10%，第2年是20%，第3年是30%。这期间的几何平均收益率（ ）。
- 假设无风险利率是3%，资产组合的贝塔系数是1.75，平均收益率是16%。则该资产组合的特雷纳指标是（ ）。
- 假设无风险利率是4%，资产组合的贝塔值是1.2，阿尔法值是1%，平均收益率是14%。基于资产组合业绩的詹森测度，你计算出的市场组合的收益率是（ ）。
- 假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于詹森测度，资产组合A的业绩（ ）。
- 假设两项资产组合具有相同的收益率和收益率标准差，但资产组合A的贝塔值高于资产组合B的贝塔值。基于夏普测度，资产组合A的业绩（ ）。
- （ ）没有发展基金的风险调整业绩评价方法。
- 贝塔系数和标准差是不同的风险度量，原因在于贝塔度量（ ）。
- 某投资者构建投资组合包括证券A和证券B，各自的比例分别为60%和40%，已知证券A和证券B的贝塔系数分别为1.2和1.5，则该投资组合的贝塔系数是（ ）。
- 一个证券的市场风险系数等于（ ）。
- 在资本资产定价模型中，相关风险是（ ）
- 下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。
- 下列关于资本市场线的说法哪项不正确? （ ）
- 下列关于市场组合的说法哪项不正确? （ ）
- 无风险利率和预期市场收益率分别是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为1.2的证券X的期望收益率等于（ ）。
- 市场组合的贝塔值等于（ ）。
- 关在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。
- 假如所有证券的期望收益、标准差和无风险利率已知，则投资者的最优风险组合一定相同。（ ）
- 马科维茨的投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化程度（ ）。
- 下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的？ （ ）
- 风险证券的有效投资组合是（ ）。
- 马科维茨的投资组合理论主要关注于（ ）。
- 无风险资产和风险资产组合的资本配置线是（ ）。
- 资本配置线由直线变成弯曲的原因是（ ）。
- 在其他条件相同的情况下，当（ ）的时候分散化投资最有效。
- 在期望收益-标准差图表中，风险厌恶型投资者的无差异曲线的斜率是（ ）。
- 大多数人对风险的态度是（ ）
- 无论何种期权，（ ）均与期权价格成正相关变动关系。
- 如果（ ），这种股票的看跌期权是虚值期权。
- 美式看涨期权允许购买者（ ）。
- 在到期之前，实值看跌期权的时间价值（ ）。
- 看涨期权的购买者为获得期权而支付的价格被称为（ ）。
- 利率互换估值时可以将利率互换的现金流拆分为（ ）。
- 以下属于货币互换的特点的是（ ）。
- 以下关于利率互换的说法，不正确的有（ ）。
- 关于期货合约和远期合约的说法，正确的是（ ）。
- 一般来说，公司市盈率的高低，主要取决于（ ）。
- 关于市盈率的正确表述是（ ）。
- 戈登模型（ ）。
- 某公司次年的股利是每股2.75元，预期股利不会增长，你对这种股票的必要报酬率是10%，使用固定增长模型（DDM）计算出的股票内在价值是( )。
- 某公司的预计净资产收益率为10%，如果公司的股利支付率是40%，则股利的增长率是（ ）。
- 某股票1999年每股股利为0.5元，2000年为0.7元，则该股2000年股利增长率为（ ）。
- 假设某公司在未来无限时期每期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。当前股票市价为45元，该股是否具有投资价值。（ ）
- 股息贴现模型（ ）。
- 假设未来的股利按照固定数量支付，合适的股票定价模型是（ ）。
- 债券的凸性是指（ ）是一种凸线型关系。
- 其他条件不变，债券久期与债券的（ ）正相关。
- 债券久期是债券（ ）的函数。
- 其他因素保持不变，当债券（ ）时，息票债券的利率风险提高。
- 其他因素保持不变，当债券（ ）时， 息票债券的利率风险提高。
- 息票债券是（ ）的债券。
- 其他条件不变时，债券的价格和收益率（ ）。
- 为了在债券评级机构获得较高评级，公司应该保有（ ）。
- 下列4项投资中，（ ）被认为是最安全的。
- 考虑一个5年期债券，票面利率为10%，目前的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年后此债券的价格会（ ）。
- 下列关于有效市场假说的说法，正确的是（ ）。
- 有效市场假说的支持者认为技术分析（ ）。
- 消极投资策略适合长线投资，积极投资策略适合短线投资。（ ）
- 当半强式有效市场假设成立时，累计的超常收益率最终会趋于平稳。（ ）
- 事件研究法可用于检验半强式有效市场假设是否成立。（ ）
- 有效市场假说认为，套利交易者的行为对市场的有效性是不起作用的。（ ）
- 根据有效市场假说，下列哪些陈述是正确的?（ ）
- 下列各项中，说明强式有效市场假说不成立的是（ ）。
- 股票价格已经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易量变化状况等，因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是（ ）。
- 下列有关半强式有效市场的说法，不正确的是（ ）。
- 下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（ ）。
- 如果某股票的贝塔系数是0.5，则表明当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨5%。（ ）
- 考虑VaR的有效性时，需要选择（ ）的置信水平。
- 某一金融资产或证券组合的收益率服从任何分布时，均可采用协方差矩阵法求解VaR。（ ）
- 风险价值能够体现投资活动的整体风险水平。（ ）
- 已知一种证券A收益率的标准差为0.23，另一种证券B收益率的标准差为0.14，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（ ）。
- 基于以下股票X的投资情景分析，未来的市场状态可能为熊市、正常和牛市，发生的概率分别为20%，50%和30%，股票X在市场下取得的收益分别为-20%，18%和50%则股票X的预期收益率和收益率标准差分别是（ ）
- 资产组合收益率的均值是（ ）。
- 你以20元的价格购入一股股票，一年后你获得2元的股利，并以29元的价格卖出该股票，则你的持有期收益率是多少? （ ）
- 去年，你将1000元存入银行，年利率为7%，如果去年的通货膨胀率是3%，那么你的实际年利率大概是多少?（ ）
- 投资活动一定有收益。 （ ）
- 投资的全过程可以划分为首尾相连的（ ）个阶段。
- 投资收益包括（ ）。
- 下列哪项不属于投资品在投资期内的收益。（ ）
- 投资结束后没必要进行事后评价。 （ ）
- 下列选项中不属于投资特点的是（ ）。
- 下列行为不属于投资的是（ ）。
- （ ）是实物资产。
- （ ）是金融资产。
- 一个社会的物质财富是（ ）的函数。
答案:风险越小，获得的风险报酬越大
答案:特雷纳指数
答案:投资者所承担的风险###投资的回报率###无风险利率
答案:时间加权收益率不受资金投入和撤出时机的影响
答案:低于算术平均收益率
答案:0.0743
答案:11.5%
答案:比资产组合B差
答案:与资产组合B相同
答案:尤金·法玛
答案:系统性风险，标准差度量总风险
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