第六章单元测试
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。
- 市场资产组合的贝塔值为( )。
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是( )。
- 资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用其个别风险来解释。（ ）
- 根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价与标准差成比例。（ ）
A:贝塔
B:收益的标准差
C:收益的方差
D:个别风险
答案:贝塔
A:1
B:0.5
C:-1
D:0
A:0.144
B:0.132
C:0.12
D:0.06
A:对 B:错
A:对 B:错
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