证券投资学答案2023

第十四章测试

1.看跌期权的出售者卖出期权而获得的价格被称为（ ）。
A:收购费 B:期权费 C:行权费 D:执行费
答案:B
2.你出售了一份A公司股票的看跌期权，期权费是5元，股票价格是70元，忽略其他交易成本，这个头寸的盈亏平衡点是（ ）。
A:65元 B:75元 C:5元 D:70元 3.以下对抛补看涨期权资产组合的价值描述错误的是（ ）。
A:当股票市场价格大于行权价格时，到期时抛补看涨期权资产组合的价值为股票市场价格 B:当股票市场价格小于行权价格时，到期时抛补看涨期权资产组合的价值为行权价格 C:当股票市场价格小于行权价格时，到期时抛补看涨期权资产组合的价值为股票市场价格 D:当股票市场价格大于行权价格时，到期时抛补看涨期权资产组合的价值为行权价格 4.若每份看涨期权的成本为C，无风险零息债券的面值为X，现在的股票价格为S，看跌期权的成本为P，债券和期权的到期时间均为T，那么购买该看涨期权加债券的资产组合的成本，等于购买该股票加该看跌期权的资产组合的成本。（ ）
A:对 B:错 5.你购买了一份执行价格为55元的B股票的看涨期权合约和一份执行价格是55元的B股票的看跌期权，每份合约有100股股票，看涨期权费是1元/股，看跌期权费是4元/股，你可能遭受的最大损失是（ ）。
A:550 B:400 C:300 D:500