第七章测试1.（ ）是期望收益与风险之间的关系。
A:资本资产定价理论 B:套利定价理论和资本资产定价理论都不是 C:套利定价理论 D:套利定价理论和资本资产定价理论
答案:D
2.在多因素套利模型中，宏观因素的相关系数被称为（ ）。
A:系统风险 B:市场风险 C:因素敏感度或贝塔因子 D:特有风险 3.（ ）在1976年提出套利定价理论。
A:法玛 B:林特纳 C:夏普 D:罗斯 4.（ ）资产组合是一个充分分散的投资组，改组合对一个因素的贝塔是1，对其他因素的贝塔是0。
A:指数 B:市场 C:多因素 D:单因素 5.利用证券的错误定价获取无风险经济利益，这被称为（ ）。
A:因子分解 B:技术分析 C:资本资产定价 D:套利
温馨提示支付 ￥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
