证券投资学答案2023

第十章测试

1.

若以下零息债券的到期收益率分别为：1年期：5%；2年期：6%；3年期：7%。那么一份3年期附息债券的收益率为（ ）。

A:均不对 B:7% C:6% D:5%
答案:A
2.债券剥离是将几只独立的零息债券组合成一只附息债券。（ ）
A:错 B:对 3.流动性溢价补偿了短期投资者在年底出售持有的长期债券的价格的不确定性。（ ）
A:错 B:对 4.假设期望假说是正确的，一个向上的收益率曲线是投资者期望利率上升的最好证据。（ ）
A:对 B:错 5.在流动性偏好理论下，未来利率将会上升的预期会导致收益率曲线上升。（ ）
A:错 B:对