西安财经大学
- 金融风险或收益数据的分布形式大多具有厚尾特征。（ ）
- 若净外汇风险敞口为正值，当外币对本币贬值时，外汇亏损。（ ）
- 风险分散既能降低系统性风险，也能缓解非系统性风险。（ ）
- 自下而上法通常用于制定市场风险管理战略规划。（ ）
- 信用风险转移可能造成信用风险重新集中。（ ）
- 宏观审慎监管的核心之一是将非系统性风险纳入审慎监管范畴。（ ）
- 金融风险识别是金融风险管理的第一步。（ ）
- 若净外汇风险敞口为负值，当外币对本币贬值时，外汇亏损。（ ）
- 组合价值随着期限的延长而下降，但是其下降幅度是递减的。（ ）
- 金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（ ）
- 国家风险的化解方法包括（ ）。
- 从风险后果角度分类，可将金融机构法律风险分为（ ）。
- 声誉风险管理的原则包括（ ）。
- 金融机构风险自留方法包括（ ）。
- 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ ）。
- 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ）。
- 金融风险的特点有（ ） 。
- 战略风险管理的流程包括（ ）。
- 操作风险的特征有（ ）。
- 国家风险的化解方法包括（ ）。
- 广义的操作风险概念把除信用风险和（ ）以外的所有风险都视为操作风险。
- 若重定价缺口为正，当利率上升时，净利息收入（ ）。
- （ ）是指债务人或交易对手未能履行合约规定的义务或信用质量发生变化导致金融工具价值发生变化，给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
- 以下哪一种信用风险度量模型将宏观因素视为信用风险来源？（ ）
- （ ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
- 以下哪一种场景不可以使用VaR方法（ ） 。
- 以下性质中，风险价值（VaR）不满足的是（ ）。
- （ ）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
- 1968年的Z评分模型中，若企业的Z值低于（ ），则认为该企业信用状况堪忧。
- （ ）最早由奥斯本提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。
- （ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
- 通常情况下VaR方法不满足次可加性，为弥补这一不足，可使用（ ）。
- （ ）最早由奥斯本于1939年提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。
- 以下哪一种方法不是操作风险定性分析常采用的方法？（ ）
- （ ）是企业或个人未了的债权、债务在汇率变动后进行外汇交割清算时所出现的风险。
- 以下哪一种信用风险度量模型认为风险相关性来自股权？（ ）
- 若期限缺口为负，当利率上升时，净值变化方向为（ ）。
- 以下哪一类操作风险可以使用保险、业务外包等风险转移或缓冲方式进行管理（ ）。
- 源于功能货币与记账货币不一致的风险是（ ）。
- 单个经济主体不能通过投资分散化等消除或减弱的风险是（ ）。
- （ ）是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
- 1968年的Z评分模型中，若企业的Z值高于（ ），则认为该企业信用状况良好。
- 按金融风险能否分散，可将风险划分为（ ）。
- 依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）。
- （ ）被称为现代金融管理理论发展的里程碑。
A:对 B:错
答案:A:对
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
A:寻求第三者保证
B:贷款多元化
C:转贷和债转股方式
D:风险自留
E:采用银团贷款方式
A:导致财务损失的法律风险
B:导致法律责任的法律风险
C:导致监管处罚的法律风险
D:导致刑事责任的法律风险
E:导致声誉损失的法律风险
A:全局利益原则
B:及时报告原则
C:积极主动原则
D:预防第一原则
E:成本收益原则
A:风险对冲策略
B:风险转移策略
C:风险承担策略
D:风险补偿策略
E:风险分散策略
A:强有效市场
B:弱有效市场
C:偏强有效市场
D:无效市场
E:中度有效市场
A:流动性比率
B:单个贷款比率
C:备付金比率
D:总资本充足率
E:存贷款比率
A:不确定性
B:扩散性
C:叠加性
D:普遍性
E:隐蔽性
A:明确董事会和管理层责任
B:检测和报告
C:战略风险评估
D:内部审计
E:战略风险识别
A:风险与收益对称
B:人为性
C:关联性
D:内生性
E:多样性
A:采用银团贷款方式
B:利用金融衍生工具化解
C:贷款多元化
D:转贷和债转股方式
E:寻求第三者保证
A:流动性风险
B:市场风险
C:经济风险
D:交易风险
A:减少
B:无法确定
C:不变
D:增加
A:市场风险
B:操作风险
C:流动性风险
D:信用风险
A:CreDitMetrics模型
B:CPV模型
C:CreDitRisk+模型
D:KMV模型
A:商业性贷款
B:资产管理
C:负债管理
D:资产负债管理
A:风险识别
B:风险控制
C:风险管理
D:信息沟通
A:
B:
C:
D:
A:抑制策略
B:补偿策略
C:对冲策略
D:回避策略
A:2.33
B:1.96
C:1.81
D:2.99
A:信用评级法
B:德尔菲法
C:期权推理分析法
D:头脑风暴法
A:希克斯
B:凯恩斯
C:夏普
D:马科维茨
A:成分VaR
B:增量VaR
C:边际VaR
D:预期损失
A:头脑风暴法
B:德尔菲法
C:信用评级法
D:CART结构分析法
A:关键风险指标法
B:自我评估法
C:计分卡法
D:基本指标法
A:经营风险
B:会计风险
C:交易风险
D:经济风险
A:CPV模型
B:KMV模型
C:CreditMetrics模型
D:CreditRisk+模型
A:不变
B:无法确定
C:增加
D:减少
A:发生频率高、损失程度大
B:发生频率低、损失程度大
C:发生频率低、损失程度低
D:发生频率高、损失程度低
A:经营风险
B:会计风险
C:交易风险
D:经济风险
A:系统性风险
B:投机风险
C:非系统性风险
D:纯粹风险
A:抑制策略
B:补偿策略
C:转移策略
D:规避策略
A:1.81
B:1.96
C:2.33
D:2.99
A:可量化风险和不可量化风险
B:系统性风险和非系统性风险
C:可管理风险和不可管理风险
D:纯粹风险和投机风险
A:次级类贷款
B:损失类贷款
C:可疑类贷款
D:关注类贷款
A:均值方差组合模型
B:斯科尔斯-默顿期权定价模型
C:资本资产定价模型
D:期限结构模型
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