第三章单元测试
- 以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()
- 信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
- 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
- 资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
- （）属于ZETA评分模型中的变量指标。
- 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）
- 某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）
- 在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（ ）
- 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )
- CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）
A:一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 B:资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 C:如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行货款 D:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
答案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
A:系统性风险 B:不属于系统风险也不属于非系统风险 C:既属于系统风险又属于非系统风险 D:非系统性风险
A:Credit Metrics模型 B:Credit Risk+模型 C:KMV模型 D:Credit Portfolio View模型
A:无关 B:大于 C:小于 D:等于
A:累计盈利能力指标 B:规模指标 C:资产收益率 D:流动性指标 E:资本化程度指标
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
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