计量经济学章节测试课后答案2024秋

第十章单元测试

1. 随机误差项自相关系数的取值范围为

   
   


A:[0,4]




B:[-1,1]




C:[0,1]




D:[-4,4]





答案:[-1,1]







2. 如果模型y_t=β₀+β₁x_t+u_t，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是


A:cov(u_s，u_t)≠0(t≠s)




B:cov(u_s，u_t)=0(t≠s)




C:cov(x_t，u_t)=0




D:cov(x_t，u_t)≠0




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3. 模型y_t=β₀+β₁x_t+u_t的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。

   
   


A:对 B:错
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4. DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。

   
   


A:对 B:错
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5. 下列能对随机误差项自相关进行的检验的有

   
   


A:布殊-戈弗雷检验




B:误差项一阶自相关检验




C:VIF检验




D:ADF检验




E:DW检验




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6. 误差项自相关模型的修正方法有

   
   


A:EG两步法




B:加权最小二乘法




C:工具变量法




D:德宾两步法




E:科克伦-奥克特迭代法




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7. DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。

   
   


A:对 B:错
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8. 如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

   
   


A:错 B:对
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9. 根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断

   
   


A:不存在序列自相关




B:存在完全的正的一阶自相关




C:存在完全的负一阶自相关




D:不能判断是否存在一阶自相关




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