第八章单元测试
自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
ARMA(p,q)的样本自相关系数是
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。
如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
确定VAR模型滞后阶数p的方法有
最大滞后阶数p越大，待估参数会
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
A:p阶截尾
A:ARMA(p,q)
A:错 B:对
A:AIC、SC、HQ等信息准则
A:不确定 B:不变
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
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