知到答案金融风险管理（山东联盟）智慧树答案_2022年

第二章

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
风险转移
风险分散
风险规避
答案:风险分散
根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。
两种资产收益率的相关系数小于1
两种资产收益率的相关系数为-1
两种资产收益率的相关系数为0
答案:两种资产收益率的相关系数小于1
RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。
经济资本
核心资本
附属资本
答案:经济资本
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益
RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
答案:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。
企业的目标
全面风险管理要素
企业的资产规模
答案:企业的各个层级;企业的目标;全面风险管理要素
保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。（ ）
答案:错
风险自留是指企业自我承担风险。（ ）
答案:对
风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。（ ）
答案:错
VaR的两个要素是置信水平和持有期。 （ ）
答案:错
经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。 （ ）
答案:对