知到答案金融风险管理（山东联盟）智慧树答案_2022年

第三章

以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()
资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行货款
答案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
非系统性风险  
不属于系统风险也不属于非系统风险
系统性风险多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
Credit Risk+模型
Credit Portfolio View模型
Credit Metrics模型资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
小于
等于
大于（）属于ZETA评分模型中的变量指标。
资产收益率
流动性指标
规模指标
资本化程度指标由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（ ）使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）