第六章测试1.
在下列引起误差项序列相关的原因中，哪些说法是正确的？（）
A:经济变量具有惯性作用。 B:经济行为的滞后性。 C:解释变量之间的共线性。 D:模型形式设定偏误。
答案:ABD
2.
对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？ （）
A:直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。 B:用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。 C:通过DW统计量来计算，即r=1-DW/2。 D:用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。 3.
在DW检验中，当DW统计量为2时，下面哪些说法是正确的？（ ）
A:不存在自相关 B:不能判定 C:存在完全正自相关 D:存在完全负自相关 4.
德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性。
A:错 B:对 5.
回归模型的随机误差项存在序列自相关时，将无法使用OLS方法估计模型。
A:对 B:错 6.
在存在序列自相关的情形下，常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。
A:对 B:错 7.
布罗施-戈弗雷（BG）检验统计量只用于检验高阶自相关。
A:对 B:错 8.
用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。
A:对 B:错 9.
当存在序列自相关时，OLS估计量是有偏并且无效的。
A:对 B:错 10.
一阶自相关系数可以通过r =1- DW/2进行估计。
A:对 B:错
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