投资学章节测试课后答案2024春

第二章测试

1.去年，你将1000元存入银行，年利率为7%，如果去年的通货膨胀率是3%，那么你的实际年利率大概是多少?（ ）
A:10.0% B:7.0% C:3.0% D:4.0%
答案:D
2.你以20元的价格购入一股股票，一年后你获得2元的股利，并以29元的价格卖出该股票，则你的持有期收益率是多少? （ ）
A:55% B:10% C:40% D:45%
答案:A
3.资产组合收益率的均值是（ ）。
A:证券协方差的加权值 B:证券收益率均值的总和 C:证券方差和协方差的加权值 D:证券收益率均值的加权值
答案:D
4.基于以下股票X的投资情景分析，未来的市场状态可能为熊市、正常和牛市，发生的概率分别为20%，50%和30%，股票X在市场下取得的收益分别为-20%，18%和50%则股票X的预期收益率和收益率标准差分别是（ ）
A:18%；59.2% B:20%；24.33% C:20%；59.2% D:18%；24.33%
答案:B
5.已知一种证券A收益率的标准差为0.23，另一种证券B收益率的标准差为0.14，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（ ）。
A:0.084 B:0.138 C:0.0322 D:0.0193
答案:D
6.风险价值能够体现投资活动的整体风险水平。（ ）
A:错 B:对
答案:B
7.某一金融资产或证券组合的收益率服从任何分布时，均可采用协方差矩阵法求解VaR。（ ）
A:错 B:对
答案:A
8.考虑VaR的有效性时，需要选择（ ）的置信水平。
A:中等 B:不确定 C:较低 D:较高
答案:C
9.如果某股票的贝塔系数是0.5，则表明当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨5%。（ ）
A:错 B:对
答案:B
10.下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（ ）。
A:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险程度大于整个市场总的风险水平。 B:市场组合的贝塔系数是1。 C:资产组合不存在贝塔系数。 D:贝塔系数用于衡量系统风险。
答案:C