第九章单元测试
- 关于远期合约到期损益的说法正确的是
- 如果银行借入一个3×6的远期利率协议，合同利率是5%，参照利率是5.5%，合同本金为100万元人民币，那么银行在结算日的结算金是
- 当前美元对人民币即期汇率为6.9073，当前的三个月美元远期汇率升水50点，那么当前的三个月美元对人民币的远期汇率为
- 关于利率互换的说法正确的是
- 以下互换合约不属于货币互换的是
- 关于信用违约互换的特点说法错误的是
- 远期合约的要素包括
- 根据比较优势理论，在固定利率借款市场上具有比较优势，但是需求浮动利率借款的公司在利率互换交易中应当
- 利率互换的形式包括
信用违约互换根据参考实体不同可以分为
A:交易双方在到期时都不会有违约信用风险 B:合约的卖方到期时不会有亏损 C:合约的买方到期时不会有亏损 D:不考虑交易成本时，交易双方的到期损益之和一定等于零
答案:不考虑交易成本时，交易双方的到期损益之和一定等于零
A:1250 B:-1250 C:-1233.05 D:1233.05
A:6.9123 B:7.0000 C:6.9023 D:6.9003
A:利率互换不改变交易方的资产负债结构 B:普通利率互换双方需要交换名义本金 C:获得固定利率的一方承担的风险相对较小 D:互换双方的未来损益是不确定的
A:人民币浮动利率对韩元浮动利率互换 B:美元固定利率对日元固定利率互换 C:英镑固定利率对英镑浮动利率互换 D:欧元固定利率对美元浮动利率互换
A:合约目的是对特定资产或者发行方的信用风险暴露进行套期保值 B:如果发生信用违约事件的时候，合约买方承担损失风险。 C:信用违约互换相当于一份保险合约 D:合约买方向合约卖方支付互换保费
A:标的资产 B:合约交易双方 C:标的资产交割数量 D:合约到期日 E:远期价格
A:支付浮动利率 B:获得浮动利率 C:支付固定利率 D:获得固定利率
A:基础互换 B:交叉货币互换 C:外汇期权互换 D:息票互换
A:单名信用违约互换 B:信用违约互换指数 C:篮子信用违约互换 D:多名信用违约互换
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