第十三章单元测试
- 关于风险厌恶投资者的说法正确的是
- 股票XYZ有1/5可能实现30%收益率，有2/5可能实现10%收益率，有2/5可能实现-10%收益率，XYZ收益率的标准差为
- 证券A有50%可能性获得50%收益率，50%可能性获得-30%收益率；证券B可以确定地获得15%的收益率。投资者会偏好哪支证券？
- 如果证券A和证券B的预期收益率分别是15%和30%，收益率的标准差分别是20%和40%，收益率的相关系数是-1，那么
- 关于三支风险资产的可行集的说法正确的是
- 在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是
- 在均方准则的风险-收益坐标系内有两点A、B，分别代表两个投资项目。对于风险厌恶的投资者，以下说法正确的是
- 关于系统性风险和非系统性风险的说法正确的是
- 关于全局最小方差组合的说法错误的是
- 关于资产分配线的说法正确的是
A:不管风险高低，只偏好预期收益率更高的项目 B:风险一定时，偏好预期收益率更低的项目 C:预期收益率一定时，偏好风险更低的项目 D:预期收益率一定时，偏好风险更高的项目
答案:预期收益率一定时，偏好风险更低的项目
A:0.0224 B:0.0335 C:0.06 D:0.1497
A:证券B B:条件不足无法判断 C:一样偏好 D:证券A
A:任何投资者都会绝对偏好证券B B:两证券的收益率完全正相关 C:任何投资者都会绝对偏好证券A D:两证券可以构造一个风险为零的投资组合
A:可行集有一个右包络线 B:可行集是一条双曲线 C:可行集是一个开口向右的平面 D:可行集就是有效边界
A:0.15 B:0.05 C:0.1 D:0.2
A:如果A在B的东北方向，那么A和B的效用水平高低无法确定 B:如果A在B的正下方，那么B带给投资者的效用水平更高 C:如果A在B的西北方向，那么A带给投资者的效用水平更高 D:如果A在B的正上方，那么A和B的效用水平是一样的
A:系统性风险具有全局性的特点 B:非系统性风险是可以充分分散的投资组合风险 C:系统性风险可以随投资组合中资产数量的增加而不断降低直至为零 D:如果投资组合的资产之间的收益相关程度大，系统性风险也会相对较高
A:全局最小方差组合是最优的投资组合 B:全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 C:全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D:全局最小方差组合的风险一定为零
A:资产分配线的斜率是负的 B:资产分配线的斜率称为夏普比例 C:资产分配线穿过无风险资产 D:资产分配线在切点组合右上方的部分表示借入无风险资金
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