第十章单元测试
- max(ST-X，0)可以表示（）。
- 看涨期权和看跌期权都是零和游戏。
- 与期权内在价值紧密联系的概念包括（ ）。
- 看涨期权在行权时，其收益等于标的资产当时的市价与行权价格之差。
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
A:看涨期权空头 B:看涨期权多头 C:看跌期权空头 D:看跌期权多头
答案:看涨期权多头
A:错 B:对
A:平值期权 B:实值期权 C:平值点 D:虚值期权
A:对 B:错
A:错 B:对
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