第九章单元测试
- 下列说法错误的是（ ）
- 考虑一个单步二叉树模型，时间区间为6个月。 假设股票价格为 45.00 美元，σ=0.20，r=0.06，股票的预期收益为 12.0%。求执行价格为45美元的欧洲看涨期权的贴现率。( )
- 看跌期权的实值是指（ ）
- 关于期权价格的叙述正确的是（ ）
- 下列所有头寸都将受益于价格下跌，除了（ ）
A:卖出看涨期权盈利有限，潜在亏损无限
B:卖出看涨期权损失有限，潜在盈利无限
C:看涨期权多头的损失有限，潜在盈利无限
D:看涨期权的买方的最大损失是权利金
答案:卖出看涨期权损失有限，潜在盈利无限
A:42.5%
B:38.2%
C:45.6%
D:39.1%
A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B:标的资产的市场价格等于期权的执行价格
C:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
D:标的资产的市场价格小于期权的执行价格
A:标的资产价格波动率越大，期权价值越大
B:期权有效期限越长，期权价值越大
C:无风险利率越小，期权价值越大
D:资产收益越大，期权价值越大
A:看跌期权多头
B:卖出股票者
C:看涨期权空头
D:看跌期权空头
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