第五章考虑购买一份附息票债券的远期合约，债券的当前价格为$900， 假定远期合约期限为一年，债券在5年后到期，假设6个月后，债券会支付40美元的利息，其中第二次付息日恰恰是远期合约交割日的前一天。6个月与一年期的无风险年利率分别为9%和10%，则该远期合约的交割价格为
答案:912
某公司从B银行买入一份1×4的关于美元的远期利率协议，则此合约的延展期为
1个月
4个月
2个月下面说法正确的是下列关于货币互换的说法，不正确的是一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。 假如无风险利率是8%，用风险中性定价法，计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是
1.69
1.96
0.69如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个ST股进行投资，他对ST股的期望收益为10%，并购买了一份该ST股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在定价时，他使用的折现率为
4%
10%
7%下列哪些不是Black-Scholes期权定价模型的基本假设？
证券价格遵循几何布朗运动
允许卖空标的证券
无风险利率为常数利用二叉树模型计算欧式看跌期权价格时，与下列哪些因素有关
未来股票价格在实际概率下的预期
期权执行价格的大小
股票实际上涨或下跌的概率考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，其看涨期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为6%（年利率） ，则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为
股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61
股价单步上涨概率为0.5， 下跌概率为0.5
股价单步上涨概率为0.8， 下跌概率为0.2以下属于二叉树模型的基本假设的是
资本市场是垄断的
市场无摩擦
不存在无风险套利机会
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