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金融风险管理期末考试答案2023春

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金融风险管理

（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

答案:法律风险

下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？（）

答案:风险分散

以下性质中，风险价值法不满足的是（）。

AI参考:选项 A，B，D 均满足风险价值法的性质，而选项 C 不满足单调性性质。因为对于具有单调性的风险暴露，我们可以用解析式的方法推导出特定的 VaR 值。而对于不具有单调性的风险暴露，我们无法用解析式的方法推导出特定的 VaR 值。因此，正确答案是选项 C。'

通常情况下VaR方法不满足次可加性，为弥补这一不足，可使用（）。

AI参考:通常情况下VaR方法不满足次可加性，为弥补这一不足，可使用增量VaR。增量VaR是指对每个给定的置信水平或风险期间，分析市场价格波动对其模型组合中仅个别证券所导致的潜在最大损失贡献的测量值。通过考虑个别证券在组合价值中的变化对整个组合价值变化的敏感程度，从而为VaR模型提供了一个重要的补充。因此，正确答案是B：增量VaR。'

（）的信用风险转移手段有信用担保、信用保险和信用衍生品。

AI参考:正确选项是【C:非融资型】。\r\r信用风险转移是指通过使用保险、担保、证券化等手段转移或规避信用风险。其中，信用担保、信用保险和信用衍生品都属于信用风险转移的手段，这些手段不需要增加融资成本，因此属于非融资型手段。因此，选项C是正确答案。选项A、B、D都与信用风险转移手段无关。'

以下哪一种信用风险度量模型认为风险相关性来自股权？（）

AI参考:正确选项是【D:CreditRisk+模型】。CreditRisk+模型认为风险相关性来自股权，它是一种基于历史数据和统计方法开发的模型，主要用于衡量单一借款人或交易对手的风险，以及一组交易对手之间的相关性风险。KMV模型主要基于Merton的模型，它主要用于衡量由于借款人资产价值波动所导致的信用风险。CPV模型和CreditMetrics模型都使用了信贷组合评级迁移矩阵数据来度量风险，而矩阵数据的获取一般来源于市场交易数据或监管部门公布的数据。这些数据可以帮助识别市场参与者对某一类风险特征（例如信贷质量）的不同评级概率。所以这三者主要用于度量特定组合内（交易对手、信用评级或资产类型等）的风险特征和相关性，而不会将风险相关性完全归因于股权。'

宏观审慎监管的核心之一是将（）纳入审慎监管范畴。

AI参考:宏观审慎监管的核心之一是将系统性风险纳入审慎监管范畴。因此，正确选项为D：系统性风险。宏观审慎监管旨在通过识别、计量、监控和控制系统性风险，确保金融体系的安全和稳定。它强调将整个金融体系作为一个整体来考虑，并关注那些可能对整个体系产生重大影响的风险因素。因此，将系统性风险纳入审慎监管范畴是宏观审慎监管的核心之一。操作风险、信用风险等虽然也是重要的风险因素，但它们通常不属于宏观审慎监管的范畴。'

若重定价缺口为负，当利率下降时，净利息收入（）。

答案:错AI参考:若重定价缺口为负，当利率下降时，净利息收入增加。重定价缺口为负值，表示借款大于还款，净利息收入主要来自于利率差。当市场利率下降时，负的缺口会使借款成本降低，从而净利息收入增加。因此，正确答案是C：增加。'

（）是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务或信用质量发生变化而影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

答案:信用风险

1968年的Z评分模型中，若企业的Z值低于（），则认为该企业信用状况不好且可能具有破产的风险。

AI参考:正确答案是D，即1.81。Z评分模型是一种用于预测企业破产可能性的模型，它根据企业的资产、负债、销售收入和利润等财务数据，通过一定的数学公式计算出一个Z值，该值低于1.81则认为该企业信用状况不好且可能具有破产的风险。因此，选项D是正确答案。'

针对高风险、低收益或低风险、低收益的客户，可采用（）方法，通过限制客户准入等措施来管理。

答案:错误AI参考:正确选项是【C:信用风险规避】。针对高风险、低收益或低风险、低收益的客户，可以通过限制客户准入等措施来管理，以避免或减少可能的损失，这种方法主要是通过规避风险来管理风险，因此选择C选项。信用风险转移主要是通过买卖信用保险等方式转移信用风险；信用风险缓释是通过缓释工具如担保、担保物、缓释函等降低信用风险的损失；信用风险对冲则是通过各种方式对信用风险进行对冲，以减少信用损失。'

（）最早由奥斯本于1939年提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。

AI参考:正确答案是C：头脑风暴法。头脑风暴法最早由奥斯本于1939年提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。'

以下哪一特征不是操作风险的特征（）。

答案:高频低额损失或者低频高额损失AI参考:正确答案是：D：风险收益对称性。操作风险的特征包括多样性、内生性、人为性以及复杂性和不确定性。而风险收益对称性属于市场风险的特征，因此不属于操作风险的特征。所以本题答案为D。'

流动性缺口是指银行（）和负债之间的差额。

答案:资产

以下哪一种场景不可以使用VaR方法（）。

AI参考:正确答案是D：风险识别。VaR方法主要用于风险管理、风险控制和信息沟通等领域，不适用于风险识别。风险识别主要是通过观察、分析等方法，找出潜在的风险源和风险因素，而VaR方法主要是通过计算风险价值来衡量市场风险的大小，两者在方法上存在本质区别。因此，在选择场景时，需要选择与VaR方法相适应的场景，即风险管理、风险控制和信息沟通等领域。因此，选项D“风险识别”不适合使用VaR方法。其他选项A、B、C都可以使用VaR方法进行风险管理和控制。'

当银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，市场利率上升会使银行利润（）。

答案:正确AI参考:当银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，市场利率上升会使银行利润减少。这是因为利率上升会导致银行资产价值下降，同时负债成本也上升，两者相抵消，利润减少。因此，正确答案是A：减少。'

巴塞尔协议Ⅲ中，计量市场风险的方法是（）。

答案:内部模型法AI参考:正确答案是VaR（Value at Risk）。VaR是一种用于计量市场风险的方法，它通过统计模型预测资产组合在给定时间段内（如一天、一周或一个月）面临正常波动时的潜在损失，是一种测量市场风险的方法。因此，A选项是正确答案。ES（Expected Shortfall）是另一种市场风险测量方法，La-VaR是VaR的改进版，DEAR（Conditional Directional Absolute Deviation）是测量信用风险的指标。所以，B、C、D选项都是不正确的。'

1968年的Z评分模型中，若企业的Z值低于（），则认为该企业信用状况堪忧。

AI参考:正确答案是D：1.81。Z评分模型中，若企业的Z值低于1.81，则认为该企业信用状况堪忧。因此，本题选D。该模型是由美国信用管理专家奥特曼(Altman)提出的，将大量资料数据统计处理后归纳出的财务危机预测模型。具体地，其以大量统计资料为依据，全面反映了企业的获利能力、偿债能力、营运能力等各个方面，可从整体上反映企业的财务状况，克服了建立在单个指标基础之上的各种单一模型只反映某一个方面特征的缺点。在评估企业信用风险时，可根据实际需要选用不同的评估模型和评估指标，同时采用定量分析和定性分析方法对企业信用风险进行综合评估和预警。评估时应遵循“重要性原则”，根据实际情况对不同因素的重要程度给予不同权重，全面考虑各项因素，避免单一指标评价法的片面性。'

依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。

答案:可疑类贷款

以下哪一类操作风险需要风险管理者高度关注，尽量做到在事前加以防范，一旦发生，则应及时采取措施加以控制（）。

AI参考:发生频率低、损失程度大的操作风险需要风险管理者高度关注，尽量做到在事前加以防范，一旦发生，则应及时采取措施加以控制。因此，正确答案是A：发生频率低、损失程度大。风险管理者需要关注那些虽然发生频率低，但是一旦发生会造成巨大损失的风险因素，这类风险因素需要被更加重视，以便在事前加以防范，一旦发生则应及时控制。'

（）是指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

答案:信用风险缓释

（）最早由奥斯本提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。

AI参考:正确答案是B：头脑风暴法。头脑风暴法最早由奥斯本提出，是一种刺激创造性、产生新思想的技术。'

（）是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

答案:风险规避

从测量时间来看，（）测量将来某一时间段出现的汇率风险。

AI参考:正确答案是D：交易风险。交易风险是指因汇率变动引起以外币计价的国际业务中未来现金流的净变化，从测量时间来看，交易风险是测量将来某一时间段出现的汇率风险。选项A、B、C分别指信用风险、经济风险和会计风险，属于定性描述，只有D是定量描述。所以答案为D。'

以下哪一种方法不是操作风险定性分析常采用的方法？（）

AI参考:选项 D：计分卡法不是操作风险定性分析常采用的方法。操作风险定性分析常采用的方法包括自我评估法、基本指标法、关键风险指标法等。这些方法通过观察、分析和评估操作风险的各种因素，从而确定操作风险的程度和优先应对的措施。而计分卡法是一种绩效评估方法，用于衡量企业在某一特定领域内的表现，与操作风险定性分析无关。'

重定价模型的缺陷是（）。

AI参考:正确答案是：A:忽略了现金流、C:仅以账面价值为基础，忽略了市场价值、D:忽略了财务杠杆的影响。重定价模型的缺陷有：一是忽略了现金流；二是仅以账面价值为基础，忽略了市场价值；三是忽略了表外业务；四是忽略了财务杠杆的影响。B项属于现金流量的计量问题，E项属于重定价期限选择问题。故本题答案为ACD。'

国家风险的化解方法包括（）。

AI参考:国家风险的化解方法包括：A: 采用银团贷款方式C: 转贷和债转股方式这两个选项是正确的方法，它们可以有效地分散风险，降低单一贷款的风险集中度，并提高贷款的稳定性。B选项的寻求第三者保证，主要是通过第三方提供担保来分散风险，但这不是化解国家风险的主要方法。D选项的贷款多元化，虽然可以分散风险，但不是化解国家风险的主要方法。E选项的利用金融衍生工具化解，是一种利用金融衍生工具进行风险管理的方法，虽然不能直接化解国家风险，但可以在一定程度上分散和降低风险。因此，正确选项为 A:采用银团贷款方式，C:转贷和债转股方式。'

根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（）。

答案:弱有效市场强有效市场中度有效市场

战略风险管理的流程包括（）。

答案:风险监测和报告;风险控制;风险评估;风险识别AI参考:战略风险管理的流程包括：A、B、D、E选项都符合战略风险管理流程的要求。具体来说：A选项：战略风险评估是战略风险管理流程的第一个步骤；B选项：战略风险识别是战略风险管理的第二步，通过识别和分析识别出的战略风险，确定其发生的概率和结果；D选项：检测和报告是战略风险管理流程中非常重要的一个环节，它通过持续监测和分析识别出的战略风险，确定其影响程度，并报告给相关人员；E选项：明确董事会和管理层责任，是指董事会和管理层应当明确自身在战略风险管理中的责任，并制定相应的政策和程序，确保战略风险管理的有效实施。C选项内部审计虽然在战略风险管理流程中，但是它并不是风险管理的主要流程，更不是战略风险管理的流程。因此，正确选项为：A、B、D、E。'

针对全球系统重要性保险机构的政策措施包括（）。

AI参考:针对全球系统重要性保险机构的政策措施包括：B: 加强监管 C: 损失吸收 D: 保险公司治理 E: 偿付能力。其中，有效处置是针对非系统重要性保险机构的政策措施。因此，正确选项为B、C、D、E。这些政策措施旨在确保全球系统重要性保险机构能够应对潜在的风险，维护金融体系的稳定。其中，加强监管是确保这些机构遵守相关法规和政策，避免风险扩散的重要手段；损失吸收和偿付能力则是确保这些机构在面临风险时能够及时、有效地应对，保护保险客户的利益；保险公司治理则是从内部管理角度出发，确保这些机构具备健全的治理结构和内部控制机制。'

金融机构流动性较强的负债有（）。

答案:活期存款;大额可转让定期存单;大额可转让定期存单;向中央银行借款

下列模型中，将风险定义为违约损失的是（）。

AI参考:正确答案是：ABE。风险是金融风险计量模型中的重要概念，在众多的模型中，对风险的定义各不相同。目前应用比较广泛的三种模型分别是CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和KMV模型。CreditMetrics模型主要采用“暴露值”和“VaR”作为损失的主要计量方法；而CreditRisk+模型则是将风险定义为违约损失，也就是说如果某个模型设定为以违约损失为标准，则应该选择CreditRisk+模型。另外，由于三种模型都属于建立在期望收益理论基础上的预期损失计量模型，故应该选择C和D，而E也属于违约风险计量模型，E和A都应用了VaR技术进行风险的测量和计量。所以ABE是正确答案。请注意：这个答案仅基于常见的风险计量模型的定义和功能进行判断，具体的定义和功能可能随着时间和实际情况的变化而有所改变。在实际操作中，请根据最新的金融风险管理准则和实际应用情况进行选择和判断。'

声誉风险管理的原则包括（）。

答案:E.及时报告原则;D.全员参与原则;C.整体利益原则;A.有效防控原则

流动性风险的内部来源包括（）。

答案:金融企业信誉的影响AI参考:正确答案是：ACDE。流动性风险的内部来源包括金融机构资产负债结构的影响、负债结构的影响、资产质量的影响和决策者的经验思想和行为的影响。金融机构资产负债结构的影响，主要是指金融机构的资产和负债的期限不匹配，资产流动性好而负债流动性差，可能导致流动性风险。负债结构的影响，主要是指负债成本过高、期限过短或来源不稳定等因素可能引发流动性风险。资产质量的影响，主要是指资产不能如期收回，形成不良资产占比较高，严重影响银行资金流动性。决策者的经验思想和行为的影响，主要表现在过度扩张和违规投资上，易引发流动性风险。故流动性风险的内部来源包括A、C、D三项。金融企业信誉的影响是外部原因而非内部来源，因此选项B不符合题意。故本题选ACDE。'

金融风险的特点有（）。

答案:对AI参考:正确选项为：A普遍性、B隐蔽性、C扩散性。金融风险的特点包括普遍性、隐蔽性、扩散性、叠加性和不确定性，其中普遍性和隐蔽性是指金融风险在各个领域和环节普遍存在，且不易被察觉；扩散性是指一个金融机构的风险可能会波及其他机构；叠加性是指多种风险因素同时或相继发生，导致风险程度加剧；不确定性是指金融风险的发生时间和影响程度无法准确预测。因此，选项A和B是符合金融风险特点的正确选项。选项D和E虽然也是金融风险的特点，但并不是最符合的选项。'

商业银行所面临的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失。（）

答案:错误

短期资产比率是商业银行流动性资产指标之一。（）

AI参考:答案是B：对。短期资产比率是衡量商业银行流动性的指标之一，用来衡量商业银行资产在短期内可以迅速变现以应对短期支付需要的程度。因此，该题是正确的。'

相较于主权风险或者政治风险，国家风险的概念更为宽广。（）

答案:错误AI参考:正确答案是B：对。国家风险是指在国际经济活动中，由于各种因素导致债务国无法按照约定条件履行合同义务，或遭受经济损失的风险。相较于主权风险或政治风险，国家风险的概念更为宽广，因为它不仅包括主权债务风险，还包括非主权债务风险，如商业风险、金融机构风险等。因此，本题判断正确。'

采用消极的外汇风险管理战略一般是风险厌恶者。（）

AI参考:正确答案是B：错。消极的外汇风险管理战略一般适用于风险厌恶者，但并不是风险厌恶者的唯一选择。有些企业或个人可能认为采取消极的风险管理战略能够降低外汇风险敞口，同时避免外汇市场波动带来的额外成本和压力。因此，该判断题表述错误。'

2风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）

答案:错

风险分散既能降低系统性风险，也能缓解非系统性风险。（）

答案:错误

VaR不仅告诉我们最坏情况下的损失将高于VaR，还告诉我们最坏情况下的损失到底有多大。（）

AI参考:答案是B：对。VaR是一种用于测量市场风险的方法，它提供了在正常市场条件下的预期损失范围。但是，它并不能告诉我们最坏情况下的损失将高于VaR多少，或者最坏情况下的损失到底有多大。因此，这个说法是正确的。'

若净外汇风险敞口为正值，当外币对本币贬值时，外汇亏损。（）

AI参考:正确答案是B：错。若净外汇风险敞口为正值，说明企业以外币计价的外债余额大于外币资产余额，这种情况下当外币对本币贬值时，意味着本币债务对外币资产的缩水，由此带来的是外汇亏损。所以该判断题是错的。'

信用风险转移可能造成信用风险重新集中。（）

AI参考:答案是B：错。信用风险转移不会造成信用风险的重新集中，而是通过转移风险给其他机构或个人来降低自身的风险。信用风险的重新集中通常是由于市场环境、经济周期等因素的变化导致的。'

从测量时间来看，会计风险和经济风险只突出过去已经发生的交易在某一时点的汇率风险的受险程度。而交易风险则要测量将来某一段时间段出现的汇率风险。（）

AI参考:正确答案是B：错。交易风险侧重于未来某一时段内发生的汇率风险，而会计风险和经济风险则突出过去已经发生的交易在某一时点的汇率风险的受险程度。因此，选项B表述错误。'

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本文分类：智慧树知到期末考试答案2023春
本文标签：金融风险管理
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发布日期：2023-12-16 17:44:53

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