第五章单元测试
- 买方看涨期权是当投资者预测标的资产价格（ ）时的一种投机策略。
- 如果交易者预测标的资产的波动幅度小但对自己的预测缺乏信心时可以选择（ ）来控制风险。
- 看涨期权交易策略的盈亏平衡点是（ ）。
- 看涨期权的牛市差价组合当标的资产的价格上涨超过点（ ）时达到最大盈利。
- 顶部跨式组合是预测标的未来的价格（ ）的一种交易策略。
- 看涨期权的正向蝶式差价组合在标的资产的价格（ ）达到最大亏损。
当标的到期时的价格高于（ ）时，卖方看跌期权是盈利的。
- 差价期权是由同种期权构造的，包括（ ）。
- 买方看涨期权的交易策略是保值盈利的。（ ）
- 构造顶部跨式组合的时机应该选择标的资产价格波动较低时进行。（ ）
A:不变
B:箱体震荡
C:上涨
D:下跌
答案:上涨
A:正向蝶式差价组合
B:顶部宽跨式组合
C:反向蝶式差价组合
D:顶部跨式组合
A:执行价格减期权费
B:执行价格加期权费
C:期权费
D:执行价格
A:K1
B:K2
C:K1+c1-c2
D:K2-c1+c2
A:箱体震荡
B:下跌
C:不变
D:大于
A:小于等于K1
B:大于等于K3
C:大于等于K2
D:K3
A:无穷大
B:执行价格
C:执行价格与期权费之差
D:0
A:垂直型差价组合
B:蝶式差价组合
C:跨式组合
D:宽跨式组合
A:对 B:错
A:对 B:错
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